Структура рисковой части портфеля.

1случай:

2случай:

Вывод: из решения видно, что

1. Для составления оптимального портфеля и в первом и во втором случаях пришлось занимать безрисковые ценные бумаги.

2. Чем больше требуется эффективность портфеля ценных бумаг, тем больше приходится брать в долг государственные безрисковые ценные бумаги.

3. Структура распределения денег в рисковые ценные бумаги не зависит от того, какую эффективность требуется обеспечить, так как риск пропорционален эффективности, то есть структура рисковой части не зависит от склонности инвестора к риску.