Управление ликвидностью коммерческого банка

Задача №8

Задача №3

Задачи к теме

Понятие активов коммерческого банка

2. Структура активов, ее анализ

3. Управление портфеля банка

4. Взаимосвязь между активными и пассивными операциями. Дисбаланс сроков, разрыв фондов

1. Классификация активов по степени ликвидности

2. Классификация по степени доходности

3. Управление кредитами

4. Оценка кредитоспособности заемщика

5. Теории управления активами

6. Метод общего фонда

7. Метод конверсии средств

8. Инвестиционная политика банков

12. Управление портфелем валют

 

Задача №1

Для удовлетворения кредитной заявки своего клиента суммой 10 млн. р. сроком на 1 год, банк привлек средства предпринимательских фирм на 6 млн. р. по ставке 18,75 % годовых и взял заем у ЦБ России 4 млн. р. по ставке 18,4 %. Расходы по анализу кредитной заявке и учету составили 2500 р. Кредитный совет рекомендовал установить премию за риск 1 %, минимальную маржу прибыли 3 %. Банк предпочел использовать модель установления ставки по принципу “стоимость плюс”. Какую ставку установил банк?

 

Задача №2

Многие кредиты иностранным компаниям предостав­ляются при низкой премии за риск и марже прибыли сверх LIBOR по краткосрочным евродолларовым депо­зитам. Банк получил заявку на кредит в сумме 15 млн. р. и предложил ставку плавающую по 90 дневному кредиту, равную 29,25 % плюс 0,25 %. Однако клиент настаивает на ставке по методу “стоимость * 1,014”. Какая ставка более выгодна банку?

 

Банк предоставляет кредит заемщику при установле­нии процентной ставки методом “Либор +0,125 %” при условии поддержания на депозите 250 т. р. по ставке 2 %. Согласится ли клиент на такие условия при запросе суммы кредита 12 млн. р. на 3 месяца? Какой метод установления процентной ставки более приемлем

 

Задача №4

Коммерческий банк может привлечь кредит в 10 млн. р. по ставке 28,4 % у ЦБ России. Какая ставка будет установлена клиенту при запросе суммы 6 млн. р. и расходах 38400 р., желаемая маржа прибыли банку – 2,7 %. Какой метод применяется?

 

Задача №5

Вы как кредитный работник анализируете кредитование фирмы, которой открыта кредитная линия в 10 млн. р. на 10,5 месяцев и вам известны ожидаемые доходы и расходы по обслуживанию:

Ожидаемые доходы:

Проценты по кредиту (11 %) – 1100000 р.

Комиссия за обязательство (1 %0 – 100000 р.

Комиссия за управление депозитом – 4500 р.

Комиссия за агентские услуги – 8800 р.

Комиссия за прочие услуги – 3500 р.

Ожидаемые расходы:

Проценты, уплаченные по депозиту (9 %) – 25000 р.

Стоимость привлеченных средств – 975000 р.

Операционные расходы по счету – 19000 р.

Расходы связи – 1300 р.

Расходы по обработке – 12400 р.

Расходы на ведение учета – 4500 р.

Депозитная сумма (остаток на счете) клиент обязался поддерживать в размере 2125000 р. Рассчитайте ожидаемую прибыль банка. Что произойдет при снижении учетной ставки с 10 % до 8 %? Какой метод установления процентной ставки по кредиту применяет банк?

 

Задача №6

Процентная ставка по кредиту устанавливается 3 методами: “прайм - рейт +” и “прайм – рейт *”. Проследите изменения процентной ставки на 2,8 % при базовой ставке с желаемой маржой в 36 %. Сделайте вывод.

 

Задача №7

Рассчитайте процентную маржу по кредиту установленную методом ценового лидерства, если желаемая маржа прибыли 2,5 %, базовая ставка 28 %, клиент 2 класса, кредит отнесен к группе со стандартным риском.

 

Рассчитайте процентную ставку на кредит методами простых и сложных процентов, если сумма кредита 25 млн. р., годовая процентная ставка 32 %,срок кредитования 6 месяцев с ежемесячным начислением процентов.

 

Задача9:

Банком были выданы кредиты: на сумму 50 млн. р. по ставке 60 % годовых, на сумму 80 млн. р. под 60 %, 50млн.р. под 70 %, 100млн.р. под 70 %, 90 млн. р. под 75 %.Найдите средневзвешенную ставку процентов по выданным кредитам.

 

Задача 10:

Найдите эффективную ставку процентов по привлеченным средствам банка, если альтернативой размещения является вложение средств по 1 млн. р. на сроки 1, 6, 12 месяцев под 18 % годовых на условии начисления сложных процентов ежемесячно.

 

Задача 11:

Рассчитайте эффективную ставку процентов по кредиту, выданному на 3 года под 20 % годовых с начислением по сложной ставке, с условием удержания 3 % от суммы в качестве комиссионных.

 

Задача 12:

Выдан кредит в сумме 10 т. р. с ежегодным начислением сложных процентов по ставке 20 % годовых на срок 5 лет с погашением равными долями. Рассчитайте сумму полученных процентов, если выплаты будут производится 1 раз в год, 1 раз в полугодие.

 

Задача 13:

Рассчитайте доходность по кредиту , выданному на 100 дней по ставке 40 % годовых, с удержанием 3 % в виде комиссионных.

 

Задача 14:

Депозитный сертификат дисконтного типа номиналом 500 , т. р. , цена которого определяется с использованием учетной ставки, куплен за полгода до погашения и продан через 3 месяца, учетные ставки в момент покупки и продажи составляли 40 и 30 % годовых. Рассчитайте доходность операции купли- продажи по эффективной ставке простых процентов.

Задача 15:

Сгруппируйте по степени ликвидности данные актива и сделайте анализ структуры активов по степени ликвидности и риска:

Здания и сооружения 1896

Ссуды, не погашенные в срок 345

Лизинг 563

Факторинг 89

Инвестиции в гос. ценные бумаги 1432

Касса 90

Средства на кор.счете 1690

Облигации банков-корреспондентов 248

Средства на резервных счетах 57

Межбанковские кредиты 170

Кредиты юр. лицам 350

Кредиты физ. лицам 897

 

Задача 16:

Проект инвестиций потребовал от банка вложения средств в сумме 200 млн. р. Планируется получение прибыли в конце 1 года кредитования- 100 млн. р., 2 года- 200 млн. р., 3 года – 50 млн. р. Средний темп инфляции – 15 %в год. Изучите возможность погашения кредита через 3 года при фиксированной ставке 24 %, и при плавающей ставке от 24 до 35 %.

 

Задача 17:

Рассмотрите структуру активов баланса и сделайте вывод:

Активы банка «Альфа», т. р.

Касса 295900

Кредиты 951200

Ценные бумаги и паи 47800

Факторинг 38600

Лизинг 4600

Основные средства 3400

Кор.счет 349500

Отвлеченные средства 32400

Прочие активы 27500

 

Задача 18:

Для удовлетворения кредитной заявки своего клиента суммой 100 млн. р. сроком на 1 год, банк привлек средства предпринимательских фирм на 6 млн. р. по ставке 18,75 % годовых и взял заем у ЦБ России 4 млн. р. по ставке 18,4 %. Расходы по анализу кредитной за­явке и учету составили 2500 р. Кредитный совет реко­мендовал установить премию за риск 1 %, минимальную маржу прибыли 3 %. Банк предпочел использовать мо­дель установления ставки по принципу “стоимость плюс”. Какую ставку установил банк?

Задача 19:

Рассчитайте чистую процентную маржу, если банк подает следующие сведения :

 

Данные	1998 г.	1999 г.	2000 г.
Процентные доходы Процентные расходы Кредиты выданные Ценные бумаги и средства в депозитах Депозиты физ. лиц Межбанковские кредиты

Что вызвало наблюдаемые изменения ЧПМ? Что следует порекомендовать менеджерам банка?

Задача 20:

Определите суммарную величину открытых ОВП уполномоченного банка и установите выполнение лимитов и сублимитов, а также проверьте эффективность управления валютным портфелем. Размер собственного капитала банка 50 млн. руб. Сублимиты головному банку 17% по суммарной величине ОВП, филиалу- 3%, по отдельным видам валют 7% и 3% соответственно.

 

Иностранная валюта	Активы и требования	Пассивы и обязательства	Длинная ОВП	Короткая ОВП
Доллар США	600.000.000	460.000.000
Английский фунт	2.200.000	100.000
Немецкая марка	10.000.000	1.000.000
Швейцарский франк	500.00	3.000.000
Французский франк	750.000	23.000.000
Казахстанский тенге	10.000	120.000

 

8.1 Понятие управления ликвидностью.

8.2 Теории управления ликвидностью.

8.3 Методы оценки и анализа банковской ликвидности