Обменный курс валюты.

Задача12.

Задача11

Задача10.

Задача9

Риски при клиринге.

Классификация клиринговых операций.

КЛИРИНГ

На банке большая ответственность по поддержанию экономики регионов.

Клиринг – это система безналичных взаиморасчетов, основанная на зачете взаимных требований и обязательств.

Главным направлением развития межбанковских расчетов России является клиринг, так как он позволяет меньшими наличными суммами производить те же самые расчеты.

Клиринг осуществляется либо через КБ, либо через специально созданные расчетные клиринговые центры.

Цели организации клиринга:

Ускорение расчетов между банками.
Оптимизация расчетов.
Рациональное использование временно свободных денежных ресурсов.
Внедрение современных технологий.
Вхождение в мировую банковскую систему.

По периодичности проведения:

Разовый клиринг (бартер)
Постоянно действующий

По составу участников:

Между 2 лицами (бартер)
Между группами предприятий, объединенными по отраслевому или территориальному признаку (Кузбасс).

Сфера применения:

Региональный клиринг. Между банками и предприятиями одного региона.
Между филиалами одного банка.
Общегосударственный.
Международный

С учетом риска:

С предварительным депонированием, обеспеченный клиринг.
Без предварительного депонирования.

В клиринге существуют следующие риски:

1. Риск ликвидности. Неспособность одного или нескольких участников выполнить свои обязательства при покрытии дебетовых позиций (нам должны, но не заплатят).

2. Системный риск. Риск ликвидности, возникший у одного участника расчетов, может появиться у другого участника расчетов (принцип домино).

3. Технический, информационный риск. Возникает при ненадежности автоматизированных систем обработки данных, а также при умышленном вредительстве работы системы.

Пример клиринговой операции.

Операции, млн руб	А	В	С
На начало периода
		кому		кому		кому
1 операция		В		С		А
2 операция		С		А		А
3 операция		В		С		В
4 операция		С		А		А
обороты		-		-		-
	-12		-15		-10

	-10		-8		-4

	-7		-10		-13

	-9		-11		-4

Итого на конец периода			-6

Вывод: Банк В имеет дебитовую задолженность. В системе осталось 10 млн руб.

В клиринговой системе банк может оплатить сумму большую, чем остаток на счете.

29.10.12

Клиент просит кредит суммой 1904 ден ед. Ставка 2% в мес., период кредитования – 4 мес.

Определить сумму ВК равными частями через равные промежутки времени и построить график погашения кредита

Решение:

ВКравн = 1904*0,02/1-(1+0,02)^-4=38,08/0,07615=500 ден ед.

Месяц	Сумма на н.м.	Сумма на к.м.	Возврат кредита	Остаток
		1942,08		1442,08
	1442,08	1470,9		970,9
	970,9	990,3		490,3
	490,3			-

Курс ЦБ = 40руб./долл.

Курс КБ прод = 41 руб/долл

Курс КБ пок = 39 руб/долл

КБ купил 21000 евро

КБ продал 24 000 евро

Определить доходность операций и доход.

Решение?????????????????????????

Стоимость лизингового оборудования (ОФ) 200 млн руб (в год)

Срок службы (t) – 8 лет

Стоимость кредита (Р) = 16% год

К уск = 2,5

Определить сумму погашения кредита за первые три года.

ВК=А(уск)+ОФ*Р

Решение:

1) Возврат первого года: А=ОФост*Na*kуск

ВК=(200 млн руб*1/8*2,5)+(200 млн*16%)=94,5 млн. руб.

2)Возврат второго года:

09.11.2012

Различают и обратный курс валюты.

Прямой курс – это количество иностранной валюты в единице национальной валюты.

Обратный курс – количество национальной валюты в единице иностранной.

Обратный курс: 30 руб – 1 долл

Прямой: 1 руб – 0.033 долл

Кросс-курс – соотношение валют через третью валюту.

1 долл – 4,5 юаня, определить курсы рубля через кросс-курс.

30 / 4,5 = 6,666 руб/юань

1 юань = 6,67 руб – обратный курс

1 руб – 0,15 юань – прямой курс.

Курс покупки и продажи.

Устанавливаются таким образом, чтобы банк получил максимально возможное количество национальной валюты.

КБ, продажа, покупка (долл, пок руб)

31р/д 29руб/д

Моржа – 2 руб

Моржа – это разница между курсом покупки и курсом продажи (доход банка от валютных операций)

Курс обмена валют – соотношение обмена 2х денежных единиц на валютном рынке, в зависимости от спроса и предложения.