Экономическое моделирование и статистические методы

Изучение реальных явлений и процессов в экономике представляет собой исследование (проверки, обоснование, оценивание) количественных модельных закономерностей и качественных утверждений (гипотез) на основе анализа характеризующих их статистических данных, Применяемые при этом методы являются составной частью эконометрики - науки, изучающей экономические явления с количественной точки зрения. Эконометрика устанавливает и исследует количественные закономерности в экономике методами теории вероятности и математической статистики, адаптированных к обработке экономических данных.

Закономерности в экономике выражаются в виде связей и зависимостей экономических показателей, математических моделей их поведения. Такие зависимости и модели могут быть получены только путем обработки реальных статистических данных, с учетом внутренних механизмов связи и случайных факторов. Модель может быть получена и апробирована на основе анализа статистических данных, и изменения в поведении последних говорят о необходимости уточнения и развития модели.

Особенно важен эконометрический анализ в макро и микроэкономике, где взаимосвязи величин зачастую неочевидны и изменчивы. Нередко встречается ситуация, когда модель перестает "работать" в связи с появлением или активизацией какого-то фактора, и это способствует развитию макроэкономической теории. Поэтому предлагаемый материал "привязан" к макроэкономическим проблемам и моделям. Эконометрический анализ дает возможность обосновать и уточнить форму зависимостей в рассматриваемых макроэкономических моделях, лучше понять механизмы взаимосвязи макроэкономических показателей.

Основной задачей экономического исследования является анализ и построение взаимосвязей экономических переменных. Изучение таких взаимосвязей осложнено тем, что они не являются строгими, функциональными зависимостями. Во-первых, всегда очень трудно выявить все основные факторы, влияющие на данную переменную. Во-вторых, многие такие воздействия являются случайными, то есть содержат случайную составляющую. В-третьих, экономисты, как правило, располагают ограниченным набором данных статистических наблюдений, которые к тому же содержат различного рода ошибки.

Математическая статистика (то есть теория обработки и анализа данных) и ее применение в экономике - эконометрика - позволяют строить экономические модели и оценивать их параметры, проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи. В конечном счете, это служит основой для экономического анализа и прогнозирования, создавая возможность для принятия обоснованных экономических решений.

Любое экономическое исследование всегда предполагает объединение формальной теории (экономической модели) и реальной практики (статистических данных). Теоретические модели используют для описания и объяснения наблюдаемых социально-экономических явлений и процессов. Статистические данные собирают как для обоснования и уточнения существующих моделей, так и для эмпирического построения новых моделей, расширяющих и углубляющих экономическую теорию.

2.1 Введение случайного компонента в
экономическую модель

Обычно предполагают, что все факторы, не учтенные явно в экономической модели, оказывают на объект некоторое результирующее воздействие, величина которого неизвестна заранее и может быть описана как случайная функция. Для ее описания в модель добавляют (обычно аддитивным образом) случайную величину e. В качестве примера рассмотрим модель спроса

q = f(p,I) + e,

где q - количество блага, р - цена, I - доход потребителя.

Переменная e учитывает не только влияние всех прочих факторов (цен на другие товары, изменений конъюнктуры, погоды и т. д.), влияющих на потребление, но не учтенных явно в функции спроса. Существует еще целый ряд причин, в частности, неправильный выбор математической функции f(p,I), включение в нее не всех существенных в данном случае факторов.

Поскольку при установлении таких взаимосвязей приходится иметь дело с выборочными данными, то нужно принимать во внимание ошибки выборки, связанные с характером собранных данных и рядом трудностей измерений микро- и макроэкономических показателей. Поэтому в экономике рассматривают не функциональные, а статистические зависимости. Нахождение, оценка и анализ таких зависимостей, представление модельных выражений и оценка их параметров составляют предмет эконометрического исследования.