ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Методические указания по

лекционному курсу

Набережные Челны

Эконометрическое моделирование. Методические указания по лекционному курсу для студентов специальностей 08011665 – «Математические методы в экономике» и 08080165 – «Прикладная информатика в экономике» / Составитель Розенцвайг А.К. Набережные Челны: Изд-во ИНЭКА, 2006, 49с.

Методические указания разработаны на кафедре «Математическое моделирование и информационные технологии в экономике» и предназначены для студентов дневной, заочной и дистанционной формы обучения.

Рассмотрены характерные особенности и проблемы методологии эконометрического моделирования, с которыми приходится сталкиваться экономистам при работе с эконометрическими методами. Особое внимание уделено анализу и построению взаимосвязей экономических переменных с учетом временной структуры статистических данных, что позволяет адекватно отразить их в форме математических и эконометрических моделей реальных экономических явлений и процессов.

Рецензент: зав. кафедрой математики и естественнонаучных дисциплин ИУ, к.ф.-м.н., доцент Павликов С.В.

Печатается по решению научно-методического совета экономического факультета. Камской государственной инженерно-экономической академии

инженерно-экономическая

академия, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. 4

1 Моделирование в экономике и его использование в развитии и формализации экономической теории 4

1.1 Экономические модели. 6

1.2 Математическая структура модели и ее содержательная интерпретация 7

1.3 Роль моделей в экономической теории и принятии решений 8

1.4 Математическая экономика и эконометрика. 11

1.5 Традиционная эконометрическая методология. 13

1.6 Современный подход к эконометрическому моделированию 14

2 Экономическое моделирование и статистические методы.. 16

2.1 Введение случайного компонента в экономическую модель 18

2.2 Статистические данные и стохастическая модель. 19

3 Модели и методы анализа статистических данных на основе стационарных временных рядов 22

3.1 Основные характеристики временных рядов. 22

3.2 Авторегрессионные модели. 25

3.3 Модели скользящего среднего. 30

3.4 Модели авторегрессии cо скользящими средними в остатках 33

3.5 Методология Бокса—Дженкинса. 36

4 Основные проблемы эконометрического моделирования. 41

4.1 Постоянство механизмов. 44

4.2 Недостаточный набор данных. 45

4.3 Проблема ложной регрессии. 46

4.4 Причинный анализ в эконометрике. 47

Литература. 49

Введение

Эконометрическое моделирование связано с обоснованием аналитических зависимостей для анализа конкретных экономических показателей. Для этого используют эконометрические методы исследования, связанные с проверкой, обоснованием, оцениванием количественных закономерностей и качественных утверждений (гипотез) в микро- и макроэкономике на основе анализа статистических данных. Результатом такого исследования являются экономические модели и оценки их параметров, проверка гипотез о свойствах экономических показателей и формах их связи. Полученные результаты экономического анализа используют, в частности, для прогнозирования и принятия обоснованных экономических решений.

Дисциплина "Эконометрическое моделирование" является одной из завершающих по учебному плану и опирается на такие базовые курсы, как "Экономическая теория", "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Теория систем и системный анализ". В качестве инструментария она использует методы, разработанные в дисциплинах: "Эконометрика ", "Экономико-математические модели и методы", "Экономическая статистика".

Математической основой курса являются дисциплины: "Линейная алгебра", "Теория вероятностей" и "Математическая статистика". При изучении "Эконометрического моделирования" полезно проводить аналогии с ранее изученными дисциплинами, использовать приобретенные теоретические и практические навыки для анализа реальных экономических ситуаций.

Знания, приобретенные при изучении "Эконометрического моделирования", необходимы при выполнении курсовых и дипломных проектов.