Условия дополняющей нежесткости Куна-Таккера.

I'. Если - i < 0, то x_j 0,

если x_j 0 , то - i = 0.

II'. Если _i(x₁ ,x₂ ,…, x_n ) < b_i , то _i = 0,

если _i > 0 , то _i(x₁ ,x₂ ,…, x_n ) = b_i.

Условия I' и II' называются условиями дополняющей нежесткости.Рассмотрим их экономическую интерпретацию, исходя из прежней экономической постановки задачи ВП: x₁ ,x₂ ,…, x_n - план производства продукции, f (x₁ ,x₂ ,…, x_n ) - прибыль от реализации продукции, _i(x₁ ,x₂ ,…, x_n ) - потребность в ресурсе i по данному варианту производственной программы, x₁ ,x₂ ,…, x_n , b_i - лимит ресурса i.

Ранее нами было установлено, что _i есть оценка ресурса i по его влиянию на оптимальное значение целевой функции. Эта оценка равна производной = λ^o_i. Это справедливо для всех i.

Рассмотрим содержание соотношений II'. Положительность оценки λ^o_i (λ^o_i>0) указывает на то, что ресурс b_i в оптимальном плане используется полностью, то есть _i(x^o₁,x^o₂,…, x^o_n) = = b_i . Если ресурс используется не полностью, то есть _i(x^o₁,x^o₂,…, x^o_n) < b_i , то этот ресурс не является дефицитным, его оценка равна нулю: λ^o_i =0.

Аналогичным будет подход при рассмотрении содержания условий I'.

Продукт j целесообразно включить в план производства (x_j > 0) только в том случае, когда результатная оценка продукции совпадает с ее затратной оценкой i , то есть когда достигается баланс результата и затрат, связанных с малым выпуском продукции. Если же получаемый результат (оценка продукции) меньше затрат ресурсов i , то включение в план производства продукта целесообразно (x_j = 0).

Рассмотрим формулировку условий дополняющей нежесткости применительно к задаче линейного программирования. Для такой задачи

Z = f (x₁ ,x₂ ,…, x_n ) = _jx_j max,

_i(x₁ ,x₂ ,…, x_n ) = _ijx_j ≤ b_i , i=1,2,…,m,

x_j ≥ 0, j=1,2,…,n,

= λ^o_i = y^o_i ; = c_j ; = a_ij ;

i = ^o_i a_ij .

Условия дополняющей нежесткости для задачи линейного программирования запишутся следующим образом.

Если _ijy^o_i > c_j, то x^o_j = 0;

если x^o_j > 0 , то _ijy^o_{i =} c_j ;

если _ijx^o_j < b_i, то y^o_i = 0;

если y^o_i > 0, то _ijx^o_j = b_i.

Полученные соотношения были изучены нами еще в теории линейного программирования.