Классификация рисков

Представляет собой одни из основных этапов рисковой ситуации и позволяет в дальнейшем проводить количественную оценку рисков соответствующим методом и разрабатывать конкретные методы управления рисками в зависимости от математической величины.

Существуют следующие виды классификаций:

1. По видам деятельности:

- финансовые;

- производственные;

- научно-технические.

2. По областям проявления рисков:

- политические, экономические;

- социальные;

- природные.

3. С точки зрения длительности во времени:

- кратковременные риски;

- постоянные риски.

К кратковременным относятся риски, угрожающие предпринимателю или фирме в течение определенного конкретного отрезка времени (транспортный).

К постоянным относятся те риски, которые непрерывного угрожают предпринимательской деятельности в данном географическом регионе или определенной отрасли экономики (риск неплатежей)

4. По роду опасности:

- техногенные;

Эти риски порождены хозяйственной деятельностью предприятия (аварийные ситуации).

- природные;

Это риски, независящие от деятельности человека и неподдающиеся его влиянию (землетрясения …)

- смешанные.

Это события природного характера, инициированные хозяйственной деятельностью предпринимателя, которое предприниматель может устранить или избежать.

5. Классификация предпринимательских рисков:

а) длительность по времени (кратковременные и постоянные);

б) по природе (субъективные и объективные);

в) в зависимости от этапа принятия решения (риск на этапе принятия решения и риск на этапе реализации решения);

г) в зависимости от масштаба последствий (локальный, отраслевой, региональный, национальный, международный);

д) по сфере возникновения (внутренний и внешний);

е) по видам предпринимательской деятельности или отраслям (финансовый, юридический, производственный, коммерческий, страховой, инвестиционный);

ж) по возможности страхования (страхуемые, не страхуемые);

з) по возможности диверсификации (специфическим, систематическим);

и) по степеням допустимости (типичный, повышенный, критический, недопустимый)

Субъективный риск связан с личностью предпринимателя – лица, принимающего решения:

- неразвитые способности риска (авантюризм);

- недостаточный опыт работы;

- недостаток образования;

- необоснованные амбиции;

- нарушение правил поведения на рынке.

Объективный – риск, независящий от предпринимателя:

- изменение законодательства;

- недостаток информации;

- стихийные бедствия;

- уровень инфляции.

В зависимости от этапа принятия решения:

Риск на этапе принятия решения возникает из-за ошибок в применении методов определения уровня риска из-за нерелевантности информации или открытой дезинформации.

Риск на этапе реализации решения:

- низкая квалификация исполнителей принятого решения;

- смена лица, принимающего решение в ходе реализации проекта;

- изменение объективных факторов (внешней среды).

В зависимости от масштаба:

Локальный – риск, возникающий на уровне индивидуального производства отдельной фирмы или группы предприятий.

Отраслевой – риск, связанный со спецификой конкретной отрасли.

Региональный – риск, охватывающий предпринимательскую деятельность на уровне субъектов РФ (повышение тарифов на электроэнергию …).

Национальный – риск, охватывающий предпринимательство на уровне макроэкономики ввиду неожиданных изменений в политике, в законодательстве или приоритетах развития государства.

По возможности возникновения:

Внешний – риск, возникающий в результате изменения политической и экономической стратегии государства.

Внутренний – риск, связанный со спецификой предприятия (финансовые, производственные, страховые, риски кадров или персонала):

- количественные риски персонала (риски, связанные с поиском и включением в работу новых сотрудников);

- качественные риски (риски связанные с профессиональным уровнем, с чертами характера сотрудников и микроклиматом организации).

По видам деятельности:

Финансовый – риск, возникающий на

§ фондовой бирже (риск ликвидности, риск информационный);

§ банковский:

- кредитный;

- процентный;

- портфельный;

- риск падения общерыночных цен;

- лизинговый.

Юридический – риск, сопряженный с низким качеством законодательных актов.

Производственный – риск, возникающий в связи с вынужденными перерывами в производственном процессе в связи с выходом из строя основных производственных фондов, нехваткой оборотных средств, несвоевременностью доставки сырья.

Коммерческий – риск, возникающий вследствие неожиданных изменений конъюнктуры рынка и др. внешних условий.

Инвестиционный – риск, обусловленный неопределенными, непредвиденными обстоятельствами в сфере инвестиций в инновационные проекты.

Страховой:

1) риск того, что деятельность предприятия не будет застрахована.

2) риск, связанный с формированием внутренних фондов предприятия, управление ими и контроль.

Инновационный – риск, вытекающий из неопределенности конечного результата деятельности фирмы.

По возможности страхования:

Страхуемый – риск, поддающийся количественному изменению со стороны страхователя, принимающего на себя риск по реализации проекта.

Не страхуемый – форс-мажорные ситуации, оценить уровень которых невозможно и финансовые риски, которые никто не готов принять на себя.

По возможности диверсификации:

Систематический – риск, свойственный той или иной сфере практической деятельности и носящий постоянный характер.

Специфический – риск, связанный с получением дохода ниже запланированного уровня от конкретной операции в коммерческой сфере деятельности.

По степени допустимости:

Минимальный (допустимый) – характеризуется уровнем возможных потерь, расчетной прибыли в пределах 25%

минимальный риск = 0,25

Повышенный – риск, не превышающий возможных потерь расчетной прибыли

0,25 ¸ 0,5

Критический – возможность полностью потерять прибыль (возможно часть затрат)

> 0,5

Не допустимый – (катастрофический) – возможные потери близки к потерям собственных средств, что может привести к банкротству

0,75 ¸ 1

Классификация в зависимости от возможных результатов

Чистые риски – ряд факторов, порождающих рискованную ситуацию, изменить или ограничить которые невозможно.

Стабильный устойчивый характер динамики основных показателей чистых рисков позволяет называть их статическими или чистые риски обладают относительно постоянных характером проявления и для количественной оценки чистых рисков применя…

- неблагоприятные изменения положений законодательства;

- изменение в валютном законодательстве, препятствующие исполнению международных контрактов или репортации валютной выручки;

- изменение юридической базы, затрудняющие осуществление предпринимательской деятельности.

4) транспортные риски – это риски, связанные:

а) с перевозкой грузов всеми видами транспорта;

б) хранение груза во время транспортировки;

в) охватывает сферу перевалки грузов.

5) имущественные риски связаны с вероятностью потери имущества предприятия по причинам (кражи, диверсия, халатность) перенапряжения техникой или технологической системы.

6) производственные риски – это риски, связанные с убытками от остановки производства, с гибелью или повреждением основных фондов, с травматизмом работников предприятия, а также риски, связанные с уменьшением оборотных средств.

Причины возникновения:

а) отказ машины или оборудования;

б) аварийная ситуация.

Последствия производственного риска:

а) взрыв (утечка) газа, топлива, жидкостей.

б) пожар

в) нанесение ущерба окружающей среде

г) нанесение ущерба персоналу предприятия (гибель, потеря работоспособности);

д) нанесение ущерба третьим рискам.

7) Торговые риски, возникают вследствие задержки платежей, отказа от платежей в период транспортировки и выгрузки товара – риск недоставки товара.

II. Спекулятивные риски – определяются полностью управленческим решением. Они имеют неопределенный характер проявления, изменяются с течением времени, поэтому трудно оценимы с точки зрения математического анализа.

Динамические риски:

1) Риски, связанные с покупательной способностью денег:
а) Инфляционный риск – это риск того, что при росте инфляции, получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения покупательной способности, быстрее, чем растут.

2) б) дефляционные риски, риски того, что при росте дефляции происходит падение

3) …

4) Риск ликвидности – это риски связанные с возможностью потерь при реализации товаров или ценных бумаг из-за превышения оценки их качества или потребительской стоимости.

Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности и означают неопределенность результатов от данного вида деятельности.

Инвестиционные риски – риск падения доходности может возникнуть в результате падения процентов или дивидендов по портфельным инвестициям.

Риск снижения доходности бывает двух видов.

1. Процентные риски – это опасность потерь в результате превышения процентных ставок, выплачиваем ими.

2. Кредитные риски – относится риск, при котором имитент, выпустивший ценные бумаги оказывается не в состоянии выплатить долг.

3. Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного или побочного финансового ущерба в результате не осуществления какого-либо предприятия.

4. Риск прямых финансовых потерь.

а) биржевые риски представляют собой опасность потери от биржевых сделок:

- риск неплатежа по коммерческой сделке;

- риск неплатежа коммерческого вознаграждений брокеров.

б) селективный риск – это риск неправильного выбора, видов вложения капитала;

в) риск банкротства представляет собой общий риск глобальной потери в результате неправильно выбранного вложенного капитала, риск неспособности предпринимателя рассчитываться по взятым обязательствам.

III. Проектный риск – это сложный риск, связанный с разработкой, внедрением, окупаемостью какой-либо инновационной идеей в конкретных рыночных условиях:

а) риск проекта – риск, связанный с этой новинкой;

б) риск микроклимата предприятия – риск не воспринимает персонал;

в) портфельный – определяется тем, насколько хорошо или плохо укладывается в кредит портфель самого предприятия.