Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем:

ВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ

1. Предмет и задачи курса

2. Особенности эконометрического анализа

3. Измерения в эконометрике

4. Основные понятия

5. Выбор спецификации модели.

6. Корреляционно-регрессионный анализ.

 

Предмет, задачи, курса.

Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910 г.) («эконометрия» - у Цьемпы).

Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика», выражая таким образом, специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованны экономической теорией.

Это новое научное направление возникло на стыке трех наук: экономической теории, статистики и математики. На дальнейшее развитие эконометрики большое воздействие оказывают новые информационные технологии.

Эконометрика входит в комплекс дисциплин «Экономико - математические методы». Ёе предметом является количественное выражение взаимосвязей и зависимостей экономических явлений и процессов, закономерностей экономики.

К основным задачам эконометрики можно отнести следующие:

- построение эконометрических моделей, то есть представление экономических моделей в математической форме. Данную проблему принято называть проблемой спецификации.

- оценка параметров построенной модели. Это этап параметризации.

- проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом. Иногда этот этап называют верификаций.

- использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых экономических показателей, прогнозирования и предсказания.

Особенности эконометрического анализа.

Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая модель – модель факторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математической статистики. Такая модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной статистической информации

Модель– изображение, представление объекта, системы, процесса в некоторой форме, отличной от реального существования.

Моделирование- процесс построения, изучения и применения моделей.

Эконометрическая модель– вероятностно – статистическая модель, описывающая механизм функционирования экономической или социально – экономической системы.

Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем:

o качественный анализ связей экономических переменных – выделение зависимых и независимых переменных;

o подбор данных;

o спецификация формы связи между показателями и факторами;

o оценка параметров модели;

o анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных;

o введение фиктивных переменных;

o выявление автокорреляции, лагов;

o выявление тренда, циклической и случайной компонент;

o анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;

o проверка условия идентификации;

o оценивание параметров системы одновременных уравнений;

o моделирование на основе системы временных рядов;

o построение реккурсивных моделей и т.д.

Эконометрическое моделирование включает следующие этапы:

o постановка проблемы;

o получение данных, анализ их качества;

o спецификация модели;

o оценка параметров;

o интерпретация результатов.