Управление риском несбалансированной ликвидности.

Риски ликвидности – риск убытков вследствие неспособности КО обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. РЛ возникает в рез-те несбалансированности фин.активов и фин.обязательств КО (в т.ч. вследствие несвоевременного исполнения фин.обязательств одним или несколькими контрагентами КО) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения КО своих фин.обязательств.

Т.о. РЛ возникает в рез-те неспособности выполнить свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами из-за отсутствия необходимых источников или выполнить их с потерей для себя. Как известно, к таким источникам относятся:

• высоколиквидные активы (денежная наличность в кассе и на корреспондентских счетах);

• ликвидные активы, которые быстро можно конвертировать в д.с. (ц.б., ссуды, сроки которых наступают и т.д.);

• привлечение МБК при благоприятной конъюнктуре рынка;

• выпуск собственных ц.б. для расширения депозитных источников (депозитные и сберегательные сертификаты, векселя);

• получение кредитов в Банке России.

Невозможность прибегнуть к тому или иному источнику без потерь для себя м.б. вызвана как внутренними, так и внешними факторами, влияющими на состояние ликвидности конкр.банка.

К внутренним факторам отн.: качество А и П (Качество активов выражается в низкой ликвидности, не позволяющей своевременно обеспечить приток денежных средств. Качество пассивов обусловливают возможность непредвиденного, досрочного оттока вкладов и депозитов, что увеличивает объем требований к банку в каждый данный момент), степень несбалансированности А и П по срокам, суммам и в разрезе отдельных валют (дисбаланс денежных потоков);нестабильность пассивной базы; уровень банковского менеджмента, имидж банка (положительный имидж банка позволяет ему иметь наиболее благоприятные условия привлечения и размещения средств).

Внешние ф.- обусловливают невозможность или ослабление возможности банка в данных условиях устранить РЛ. К таким факторам, как правило, относятся:

• политическая ситуация в стране, определяющая доверие бизнеса к правительству и обществу, к банковской системе;

• экономич. стабильность в стране, позволяющая развиваться бизнесу и рыночным отношениям; неразвитость отдельных рынков (трудность найти покупателя активов по приемлемой цене);

• развитие РЦБ и межбанковского рынка кредитов;

• состояние денежно-кредитных индикаторов (уровень инфляции, процентных ставок, валютного курса, динамика цен на фондовых рынках и т.д.);

• эффективность надзорной функции Банка России.

Сущность: РЛесть риск понесения убытков (утраты части капитала) вследствие неспособности или невозможности банка своевременно и без потерь для себя привлечь дополнительные финансовые ресурсы или реализовать имеющиеся активы для выполнения взятых обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Некоторые экономисты данный риск трактуют более широко, называя его риском несбалансированной ликвидности, включая в него не только риск недостаточной, но и излишней ликвидности.