Схема и этапы процесса управления риском
Управление как целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую проявляется в виде множества взаимосвязанных между собой процессов подготовки, принятия и организации выполнения управленческих решений, составляющих технологию процесса управления [99]. Система управления риском предполагает осуществление ряда процессов и действий, реализующих целенаправленное воздействие на риск (рис. 7.2). Однако этапы не обязательно реализуются последовательно: соответствующие мероприятия могут осуществляться параллельно, возможен возврат к предыдущим этапам и т. д.
—И1. Анализ (качественный, количественный) риска
2. Меры по снижению риска:
—анализ альтернативных методов управления риском;
—выбор методов управления риском;
—использование выбранного метода управления риском
I
3. Мониторинг результатов и совершенствование системы
управления риском
Рис. 7.2. Этапы процесса управления риском
Схема процесса собственно управления рисками показана на рис. 7.3.
Этап 1. Анализ риска.Основная проблема анализа риска — оценка вероятностей возникновения негативных событий и связанных с ними последствий в условиях недостаточного объема исходной информации. Как правило, анализ риска — это самостоятельная и достаточно сложная задача, направленная
Глава 7
Определение параметров имеющейся или планируемой ситуации
Реализация
мер по избранному
варианту
Анализ риска
Определение критериев принятия решений (уровней приемлемого риска)
Сравнение результатов анализа с пороговыми значениями
Поиск вариантов снижения риска
I
Рис. 7.3. Схема процесса управления риском
на оценку возможности снижения виртуального (возможного) ущерба, на основе которой предлагаются вполне реальные затраты на предупредительные меры и передачу риска. Однако то, что негативные события с тяжелыми последствиями происходят не часто (и является посему сферой исследования теории риска), вполне объясняется своевременно принимаемыми предупредительными мерами. В техносфере это функционирование системы технического обслуживания, планово-предупредительные ремонты, замена оборудования, выслужившего гарантийные сроки службы и др., направленные на снижение вероятностей инициирующих событий, вероятностей развития аварийных ситуаций в аварию, последствий аварии. Эти меры принимаются на основании мирового и отечественного опыта развития техносферы, закрепленного в нормативных документах по техническому регулированию (СНиП, технические регламенты, правила устройства и эксплуатации, техники безопасности, охраны окружающей среды и др.). Однако в силу зависимости принимаемых решений от значительного числа влияющих факторов выбрать в условиях ограниченных ресурсов рациональный вариант мер не представляется возможным. Для этого нужно использовать формализованный математический аппарат анализа и управления риском.
Системы управления рисками в различных сферах
Анализ рисков является информационной основой процесса управления риском. От его правильной организации в значительной степени зависит, насколько эффективными будут дальнейшие решения. Основной целью анализа рисков является формирование у лиц, принимающих решения, целостной картины рисков и масштабов потенциальной ответственности. Подобное исследование позволит в дальнейшем правильно организовать систему управления риском, которая обеспечит приемлемый уровень защиты организации от указанных рисков.
Анализ риска позволяет:
—сопоставлять альтернативные варианты проектов и технологий;
—выявлять наиболее опасные факторы риска, действующие на данном объекте;
—создавать базы данных и базы знаний для экспертных систем поддержки принятия технических решений;
—определять приоритетные направления инвестиций, направленных на снижение риска.
Анализ риска включает:
—качественный анализ — обнаружение (идентификацию) рисков, осмысление, исследование их особенностей, сопровождаемое исследованием структурных характеристик риска, т.е. опасности, угрозы и уязвимости, выявление возможности и последствий реализации соответствующих рисков в форме экономического ущерба, раскрытие источников информации относительно каждого риска;
—количественный анализ (оценку, прогноз) рисков, с которыми сталкивается фирма. Количественный анализ включает два основных шага: получение информации и обработку данных (т. е. сбор и обработку данных по аспектам риска), направленные на:
—анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий;
—комплексный анализ рисков (изучение всей совокупности рисков в целом для формирования комплексной картины рисков, с которыми сталкивается организация).
В результате реализации последующих этапов управления рисками информация о рисках может пополняться и уточняться, так что действия в рамках данного этапа являются не однократными, а представляют собой непрерывный процесс сбора и обработки данных.
Сбор и обработка данных по аспектам риска.Информация является ключевым аспектом при анализе риска, так как ее наличие позволяет в дальнейшем принимать правильные решения в условиях неопределенности. Применительно к предпринимательской деятельности в зависимости от целей и характера рискового вложения капитала это может быть информация: о вероятности наступления негативного события; о финансовой устойчивости и платежеспособности партнеров, клиентов, конкурентов; о политической и экономической ситуации в стране партнера по внешнеэкономической деятельности; о состоянии рынка определенных товаров и услуг; об условиях страхования и др. Источником такой информации могут быть данные об опыте подобных проектов в прошлом, мнения экспертов, различного рода аналитические обзоры, данные специализированных компаний (например, фирмы «БЕРИ») и др.
Глава 7
Наиболее адекватной информацией по конкретному риску является прошлая статистика по соответствующему объекту, т. е. данные, полученные из внутренних источников. В ряде случаев ограничиться только информацией из внутренних источников нельзя и необходимо использовать внешние источники, напрямую не связанные с деятельностью данной организации.
Противоречивые требования к информации могут быть выполнены при использовании информационных технологий. Для более глубокого понимания менеджерами риска могут быть использованы различные подходы к его визуализации — наглядному изображению в графическом виде, подчеркивающему существенные стороны соответствующих рисков, важные для проведения анализа и последующего принятия решений.
Необходимый объем и содержание информации зависят от конкретных условий, но определяются требованиями полезности, эффективности управления риском, доступности, достоверности (точности), полноты и своевременности.
Отсутствие полной информации является одним из существенных факторов риска; принятие решений в условиях неполной информации служит источником дополнительных потерь. Поэтому информационное обеспечение процесса управления риском является важным средством снижения уровня риска, однако повышение полноты и точности информации также требуют затрат.
Следует учитывать и фактор времени — получение полной и достоверной информации связано со значительными затратами времени, а решение необходимо принимать в ограниченные сроки. Многие виды информации часто составляют предмет коммерческой тайны. Получение такой информации либо невозможно, либо связано со значительными затратами. Поэтому в процессе сбора и обработки информации следует стремиться к оптимальному соотношению между полнотой и качеством информации, с одной стороны, и стоимостью ее получения — с другой. Другими словами, следует стремиться к экономически оптимальной полноте информации. В ряде случаев экономически целесообразнее работать с неполной информацией, чем собирать практически полную, но крайне дорогую информацию, требующую к тому же недопустимых затрат времени.
Для этого следует соизмерить предотвращенный благодаря полученной информации ущерб со стоимостью получения дополнительной информации в приемлемые для жизнеспособности проекта сроки. Предотвращенный ущерб определяется как разность между ожидаемыми результатами хозяйственной деятельности в условиях, когда имеется дополнительная информация и без нее.
В результате проведения анализа риска получается картина возможных рисковых событий, вероятности их наступления и последствий, определяется возможность снижения риска или его увеличения (в случае, когда полученные значения риска значительно ниже допустимого, а увеличение степени риска обеспечит повышение ожидаемой отдачи).
После сравнения полученных значений рисков с предельно допустимыми (см. ниже) вырабатываются стратегия управления риском, а на этой основе — меры предотвращения и уменьшения риска.
Системы управления рисками в различных сферах
Этап 2. Меры по снижению рискавключает:
—выбор методов снижения (увеличения) рисков;
—формирования вариантов снижения (увеличения, т. е. рискового вложения капитала) рисков;
— оценки эффективности и выбора вариантов снижения (увеличения) рисков.
После выбора определенного набора мер по оптимизации риска следует
принять решение о степени их достаточности. В случае достаточности проект реализуется (принятие оставшейся части риска), в противном случае целесообразно отказаться от реализации проекта (избежать риска).
Анализ альтернативных методов управления риском, т. е. тех инструментов, с помощью которых можно управлять риском и воздействием его негативных последствий на функционирование организации. Характер таких инструментов может быть различным, но в целом менеджер должен ответить на следующие вопросы: как можно снизить риск за счет подходящих превентивных мероприятий? за счет каких источников можно будет покрыть ущерб в случае его возникновения?
Выбор методов управления риском базируется на политике фирмы в области борьбы с риском. Необходимость выбора связана с различной результативностью методов управления риском и разным объемом ресурсов, требуемых для их реализации. Менеджер должен ответить на следующие вопросы: какие методы управления риском будут наиболее эффективны при данных бюджетных и иных ограничениях? как изменится совокупный риск при реализации выбранной совокупности методов управления риском?
Задачу выбора методов управления риском можно сформулировать как задачу оптимизации в условиях ограничений. Критерии выбора могут быть различными. Однако при принятии решения о том, какие методы следует использовать, нельзя все сводить к экономической отдаче. Важно учитывать и другие критерии, например, технические (отражающие технологические возможности снижения риска) или социальные (сведение риска к уровню, приемлемому для общества).
Соответствующие инструменты должны применяться в первую очередь в отношении тех рисков, негативные последствия которых приводят к наибольшему влиянию на деятельность организации. При жестких бюджетных ограничениях часть рисков, которые менеджер оценивает как незначительные, будет игнорироваться.
Для поиска вариантов снижения рискапроизводится прогнозирование изменения параметров имеющейся ситуации и моделирование поведения рассматриваемого объекта. При этом вначале осуществляется сравнение результатов оценки риска для рассматриваемой ситуации и соответствующих критериев. После сравнения находятся варианты снижения риска, каждый из которых оценивается с учетом затрат на его реализацию. Оценка вариантов является итеративной операцией и повторяется до тех пор, пока не будет выбрано оптимальное решение.
Варианты снижения риска первоначально отбираются с использованием принципа обоснования (критерия «затраты—выгоды»)
ΔR >C,
Глава 7
где AR = R-R' — предотвращенный в результате принятых мер ущерб (риск), R — риск до осуществления планируемых мер, R' — остаточный риск после осуществления планируемых мер, Ñ — затраты на планируемые меры по снижению риска.
Затем по каждой из планируемых мер, удовлетворяющих принципу обоснования, определяется их экономическая эффективность
ARi
а для реализации отбираются те меры из n рассмотренных, которые удовлетворяют условию (принцип оптимизации)
i* =arg maxrii.
i=1, ..., n
При этом учитываются ограничения на затраты, т. е. реализуются только те k мер из наиболее эффективных, затраты на которые удовлетворяют условию
k
ZCj<Cв,
j=1
где Св — выделенные ресурсы на снижение риска.
Совокупность мер, выбранных на данном этапе, образуют рациональную программу управления рисками. Она представляет собой кроме мероприятий, которые необходимо предпринять, их информационное и ресурсное обеспечение, критерии эффективности выполнения, систему распределения ответственности за принимаемые решения и другие сведения.
На этапе исполнения выбранного метода управления риском принимаются и реализуются частные управленческие и технические решения, касающиеся сроков реализации мер, необходимых ресурсов на их осуществление, определения ответственных за исполнение принятых решений и контроль за их реализацией.
Этап 3. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления рискомобеспечивает обратную связь в системе управления риском, гибкость и адаптивность управления риском, а также динамический характер этого процесса.
В рамках данного этапа риск-менеджер должен ответить на следующие вопросы: следует ли считать систему управления риском эффективной? в чем ее «узкие» места? какие факторы повлияли на реализацию рисков за рассматриваемый период? следует ли в связи с этим внести изменения в систему управления риском? все ли мероприятия, включенные в программу управления риском, эффективны и не следует ли заменить их на более эффективные? Была ли система принятия решений относительно управления риском достаточно гибкой?
На этом этапе происходит обновление и пополнение информации о рисках. Более полные данные позволяют принимать более адекватные и своевременные решения.
Системы управления рисками в различных сферах
Адаптивность системы управления риском к изменению условий функционирования окружающей среды и совокупности влияющих на фирму рисков осуществляется на основе оценки эффективности превентивных мероприятий. Сложность оценки эффективности состоит в том, что в течение анализируемого периода риски могут не реализоваться, тогда как организация все равно несет расходы на программу управления рисками. Поэтому приходится сопоставлять реальные расходы с гипотетическими потерями.
Адаптивность достигается путем:
— замены неэффективных мероприятий более эффективными в рамках выде
ленного бюджета на программу управления риском;
— изменения организации выполнения программы управления риском.
Схема процедур управления риском для потенциально опасных объектов
изображена на рис. 7.4. Она включает анализ риска (проводится в соответствии с [92], мониторинг (в настоящее время создана комплексная система мониторинга и прогнозирования ЧС) и коммуникацию риска. Одной из форм коммуникации риска (взаимодействия с общественностью) является разработка деклараций промышленной безопасности для опасных производственных объектов [92]. Для регулирование рисков на государственном уровне вводятся определенные процедуры в соответствии с Федеральными законами:
—«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [92] — разработка планов мероприятий по ликвидации последствий возможных аварий [85] и др.;
—«О лицензировании отдельных видов деятельности» [91]— лицензирование;
—«О техническом регулировании» [93] — сертификация, стандартизация и другие процедуры.
£
<—►
Анализ рисков
<—Н
Коммуникация рисков
Мониторинг состояния
<—►
Регулирование рисков
<—И
J
Рис. 7.4. Процедуры управления риском для потенциально опасных объектов