Параметры модели оптимизации интервала остатка денежных средств
(модели М. Миллера – Д. Орра) (в общем виде и расчет):
Размах вариации остатка денежных средств
S = =
Максимальный остаток денежных средств
(верхняя граница интервала) Омакс =
=
Точка возврата Ов =
=
Результаты расчета представить в таблице 13. На рисунке 6 показать интервал оптимального остатка денежных средств в соответствии с моделью М. Миллера – Д. Орра.
Таблица 13
Параметры модели управления денежными средствами предприятия
| Показатель | Значение |
| 1. Ставка ежедневной доходности по государственным ценным бумагам (________), % | |
| 2. Размах вариации остатка денежных средств (________), тыс. руб. | |
| 3. Максимальный остаток денежных средств (________) (верхняя граница интервала), тыс. руб. | |
| 4. Точка возврата (________), тыс. руб. |
Остаток денежных средств, тыс. руб.
 |
Омакс
|
 |
Омин
 |
0 Дни
Рисунок 6. Интервал оптимального остатка денежных средств
Вывод. Предприятию рекомендуется ____________________________________
____________________________________________________________________,
так как _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
приложения
Приложение 1
Исходные данные для выполнения индивидуального учебного задания
Во всех задачах данные, приведенные в стоимостных единицах, должны быть умножены на последнюю цифру в номере группы.
| Вариант | Задача 1 | Задача 2 | ||||||
| Затраты, тыс. руб. | Выручка, тыс. руб. | Объем производ-ства, тыс. шт. | Огод, тыс. ед. | Зразм, тыс. руб. | Зхред, тыс. руб. | Тзаказа, дней | Тстр, дней | |
Продолжение Приложения 1
| Вариант | Задача 3 | |||||
| Ставка по кредиту, % | Отсрочка, дней | Объем продаж, тыс. шт. | Период, мес. | Норма прибыли, % | Цена единицы, руб. | |
Продолжение Приложения 1
| Вариант | Задача 3 | ||||
| Перемен-ные затраты на единицу, руб. | Постоян-ные затраты на единицу, руб. | Прирост объема продаж, % | Потери от безнадежных долгов, % | Прирост затрат на инкассиро-вание, тыс. руб. | |
Продолжение Приложения 1
| Вариант | Задача 4 | ||
| Денежные расходы, млн. руб. | Годовая ставка доходности государственных ценных бумаг, % | Затраты на одну сделку, руб. | |
Приложение 2