Вопросы к экзамену по дисциплине «Банковский менеджмент»

Вопросы к экзамену по дисциплине «Банковские продукты и услуги»

1. Банковский продукт, банковская услуга, экономическое содержание и взаимосвязь понятий.

2. Классификация банковских продуктов и услуг.

3. Цена банковского продукта как фактор конкурентоспособности. Виды цен.

4. Этапы ценообразования в отношении банковских продуктов.

5. Методы ценообразования на банковские продукты.

6. Теоретические подходы к определению категории качества банковских продуктов и услуг.

7. Понятие качества банковской услуги, составные части качества. Методология оценки качества банковских услуг. Стандарт ИСО 9000.

8. Потребительское кредитование.

9. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц

10. Автокредитование

11. Ипотечное кредитование

12. Сейфинг.

13. Понятие и виды банковских карт. Электронные платежные системы

14. Банковские продукты и услуги, связанные с оборотом драгоценных металлов. Обезличенные металлические счета.

15. Обслуживание состоятельных клиентов

Вопросы к экзамену по дисциплине «Банковский менеджмент»

  1. Понятие и основные компоненты банковского менеджмента.
  2. Понятие стратегии банка и виды типовых стратегий (М.Портера, Д.Нортона и Р.Каплана).
  3. Основные школы стратегического менеджмента.
  4. Этапы разработки стратегии коммерческого банка.
  5. Направления стратегического анализа коммерческого банка.
  6. Стратегические альтернативы: содержание и критерии выбора.
  7. Система органов управления банком.
  8. Линейно-функциональная структура управления.
  9. Дивизиональная структура управления.
  10. Органические (адаптивные) организационные структуры управления.
  11. Формы стимулирования труда.
  12. Методы управления активами и пассивами.
  13. Оценка достаточности капитала банка.
  14. Содержание этапов планирования собственных средств (капитала) коммерческого банка.
  15. Внутренние источники увеличения собственных средств (капитала) коммерческого банка.
  16. Внешние источники увеличения собственных средств (капитала) коммерческого банка.
  17. Направления анализа привлеченных ресурсов банка.
  18. Инструменты управления привлеченными ресурсами банка.
  19. Понятие банковского риска и типичные банковские риски.
  20. Система управления банковскими рисками.
  21. Этапы управления рисками в коммерческом банке.
  22. Сущность кредитного риска: понятие, инструменты, связанные с его проявлением, виды концентраций кредитного риска.
  23. Операционный риск: понятие, виды и методы оценки.
  24. Репутационный и стратегический риски.
  25. Понятие валютного риска, открытая валютная позиция.
  26. Рыночный риск и финансовые инструменты, связанные с ним.
  27. Стресс-тестирование как элемент системы управления рисками в коммерческом банке: его назначение и виды.
  28. Основные этапы управления ликвидностью коммерческого банка. Понятие риска ликвидности.
  29. Методы оценки ликвидности коммерческого банка.
  30. Инструменты регулирования ликвидной позиции.
  31. Сущность концепции Value at Risk (VAR).
  32. Методы расчета VAR
  33. Коэффициентный метод управления ликвидностью:содержание и основные недостатки.
  34. Метод управления ликвидностью на основе денежных потоков.

 

Темы курсовых работ по дисциплине «Банковский менеджмент»

 

Тема 1. Организационные структуры управления коммерческим банком.

Тема 2. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка.

Тема 3. Оценка деятельности коммерческого банка

Тема 4. Управление ресурсами банка.

Тема 5. Состав привлеченных ресурсов коммерческих банков.

Тема 6. Управление активами и пассивами коммерческого банка.

Тема 7. Управление ликвидностью коммерческого банка.

Тема 8. Управление прибыльностью банка.

Тема 9. Основные виды рисков в банковской деятельности.

Тема 10. Управление кредитными отношениями и кредитным риском.

Тема 11. Управление процентным и валютным риском.

 

Тема 1. Организационные структуры управления коммерческим банком.

Линейные модели организационных структур банка: функциональная, дивизионная модель, другие модели линейных структур. Матричные модели организационных структур банка: двухмерная матричная модель, трехмерная матричная модель, многомерные матричные модели. Причины и факторы изменения организационной структуры банков: выбор организационной структуры, причины изменения организационной структуры банка.

Тема 2. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка.

Виды планирования деятельности коммерческого банка: стратегическое, маркетинговое, текущее, тактическое, оперативное, финансовое, планирование персонала, составление сметы расходов банка и т.д. Цели и задачи стратегического планирования. Ситуационный анализ. Определение миссии и стратегических целей банка. Бизнес-планирование как способ интеграции стратегии и тактики банка. Содержание бизнес-планирования. Финансовое планирование деятельности банка.

Тема 3. Оценка деятельности коммерческого банка.

Необходимость и содержание оценки деятельности. Виды оценки деятельности коммерческого банка: внутренняя, внешняя. Оценка количественных, объемных показателей. Оценка качественных сторон деятельности (надежности). Оценка состояния учета и отчетности. Принципы оценки деятельности коммерческого банка. Рейтинговая система оценки надежности CAMEL. Достаточность капитала. Основной капитал, дополнительный капитал. Показатели достаточности капитала. Качество активов. Хорошие, особо упомянутые, нестандартные, сомнительные, убыточные активы. Уровень доходности и прибыльности. Рейтинг оценки прибыльности банка. Ликвидность: степень постоянства депозитов, степень надежности ресурсов, чувствительных к изменениям процентной ставки, способность активов быстро обмениваться на наличность, доступность денежных рынков, эффективность стратегии по управлению активами и пассивами, соответствие достигнутых показателей внутренней политике по соблюдению ликвидности, содержание, объем и использование крупных соглашений на будущую дату. Принципы анализа показателей ликвидности в системе САМЕL. Менеджмент банка. Рейтинговая система CAMELS. Система Fims. Рейтинговая система RATE. Оценка риска. Инструменты надзора. Оценка эффективности применения инструментов надзора. Система оценки финансового состояния кредитных организаций Банком России.

Тема 4. Управление ресурсами банка.

Собственный капитал банка и международные стандарты оценки его достаточности. Функции собственного капитала банка: защитная, оперативная и регулирующая; оборотная и резервная. Методы оценки капитала: метод балансовой стоимости, по «регулируемым принципам бухгалтерии»; метод рыночной стоимости. Международные стандарты оценки достаточности капитала. Капитал I уровня (основной, базовый капитал, ядро). Капитал II уровня (дополнительный). Необходимость оценки достаточности капитала. Определение величины и структуры собственных средств банка. Анализ факторов уменьшения капитала. Качественная оценка структуры капитала. Анализ балансовых и внебалансовых операций банка по степени риска: текущий кредитный риск, потенциальный кредитный риск, общая величина риска по срочным сделкам. Управление собственным капиталом банка: содержание управления капиталом, внутренние источники прироста собственного капитала, внешние источники прироста капитала.

Тема 5. Состав привлеченных ресурсов коммерческих банков.

Классификация обязательств (ресурсов) банка: депозитные и недепозитные средства, основные (стержневые) депозиты, летучие депозиты; управляемые ресурсы и текущие пассивы; обязательства по «горячим деньгам», ненадежные средства, стабильные средства; привлеченные ресурсы и заемные ресурсы. Факторы, влияющие на размер привлеченных ресурсов: экономическая ситуация в стране, состояние денежного рынка, состояние банковской системы, денежно-кредитное регулирование, политика кредитной экспансии, политика кредитной рестрикции, ставка рефинансирования, учетная ставка, ставка по ломбардным кредитам и ставка привлечения средств коммерческих банков в депозиты; изменение норм обязательного резервирования; операции на открытом рынке; использование обязательных и оценочных экономических нормативов. Организация управления привлеченными ресурсами: основные элементы системы управления; депозитная политика коммерческого банка. Методы и инструменты управления обязательствами (ресурсами) банка

Тема 6. Управление активами и пассивами коммерческого банка.

Понятие и сущность управления активами и пассивами. Необходимость функции управления активами и пассивами. Метод распределения активов. метод конвертации или разъединения источников фондов. Управление активами и пассивами (УАП). Содержание управления активами и пассивами. Цели и задачи управления активами и пассивами. Организационная структура и функции подразделений, обеспечивающих управление активами и пассивами. Организация функции управления активами и пассивами. Комитет по управлению активами и пассивами. Управление рисками в рамках управления активами и пассивами. Содержание управления рисками в рамках управления активами и пассивами. Управление риском изменения процентных ставок. Риск процентной ставки. Базисный (базовый) риск. Риск временного разрыва (риск переоценки). Управление процентной маржей. Метод разрыва или метод отклонений (метод ГЭПа). Нулевой ГЭП, положительный ГЭП, отрицательный ГЭП.

Тема 7. Управление ликвидностью коммерческого банка.

Управление ликвидностью на основе экономических нормативов. Показатели ликвидности. Анализ и оценка состояния ликвидности. Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков. Составление реструктурированного по срокам баланса. Анализ состояния ликвидности по реструктурированному балансу. Организация управления ликвидностью в банке. Зарубежный опыт управления ликвидностью. Управление риском несбалансированной ликвидности.

Тема 8. Управление прибыльностью банка.

Система управления прибылью банка. Основные блоки управления прибылью коммерческого банка. Служба внутреннего контроля. Способы оценки и регулирования уровня прибыли банка. Структурный анализ доходов. Процентные и непроцентные формы доходов. Структурный анализ расходов. Процентные и непроцентные (комиссионные и прочие) расходы. Структурный анализ финансового результата. Система финансовых коэффициентов для оценки прибыльности. Коэффициенты процентной маржи, уровни непроцентного дохода и расхода, соотношение непроцентной и процентной маржи, стабильные доходов на рубль активов, доля дивидендов в доходах, расходы на рубль активов, коэффициенты спрэда и посреднической маржи, показатели прибыльности активов и собственного капитала, прибыли на одного работника. Факторный анализ уровня прибыльности банка. Методы текущего регулирования прибыли. определение коэффициента достаточной процентной маржи на предстоящий период на основе бизнес-плана, фиксирование его уровня в документе о кредитной политике; регулярный контроль за соответствием коэффициентов фактической и достаточной процентной маржи; контроль за спрэдом на основе коэффициентов спрэда и посреднической маржи; контроль за долей работающих активов; формирование договорного процента с учетом коэффициента достаточной процентной маржи.

Тема 9. Основные виды рисков в банковской деятельности.

Финансовые риски: кредитный риск, риск ликвидности, ценовые риски. Отраслевой риск, риск страны-местопребывания заемщика. Риск недостаточной (излишней) ликвидности. Ценовые риски: риск изменения процентных ставок; рыночный риск; валютный риск. Базисный риск. Валютный риск: риск изменения обменного курса, риск конвертирования, риск открытой валютной позиции. Рыночный риск. Риск инфляции. Риск неплатежеспособности. Функциональные риски: стратегический риск, технологический риск, риск операционных или накладных расходов (риск неэффективности), риск внедрения новых продуктов и технологий (внедренческий риск). Прочие внешние риски: риск несоответствия, потери репутации. Взаимосвязь отдельных видов риска. Локализованный и нелокализованный риск. Способы управления некоторыми видами финансового риска.

Тема 10. Управление кредитными отношениями и кредитным риском.

Организация управления кредитом в банке. Правовые (нормативные) основы управления кредитом. Система управления кредитом. Кредитная политика. Аппарат управления кредитным процессом. Организация кредитования и наблюдения за кредитом. Предварительная стадия (переговоры о кредите). Этап рассмотрения конкретного проекта. Этап использования кредита: выполнения требований Центрального банка по регулированию кредитных операций; соблюдения условий кредитного соглашения; кредитоспособности заемщика; состояния и изменений ссудной задолженности; состояния залога; качества кредитного портфеля; организации работы с проблемными кредитами. Управление кредитными рисками. Понятия «кредитный риск» и «управление кредитным риском». Классификация кредитных рисков. Система и способы обнаружения кредитных рисков. Анализ кредитоспособности на основании данных годового баланса. Анализ состояния счета для оценки заемщика. Анализ кредитоспособности на основании иной информации о заеобности на основании данных годового баланса. Анализ состояния счета для оценки заемщика. Анализ кредитоспособности на основании иной информации о заемщике. Методы регулирования кредитных рисков. Классификация методов регулирования кредитных рисков. Кредитный портфель в системе управления кредитным риском. Работа банка с проблемными кредитами. Понятие «проблемный кредит». Факторы образования проблемных кредитов. Превентивные меры банков. Меры по реабилитации кредита.

Тема 11. Управление процентным и валютным риском.

Сущность процентного риска и система управления им. Понятие процентного риска. Базовый процентный риск и процентный риск временного разрыва. Факторы процентного риска. Внешние факторы: экономические, политические и психологические. Элементы системы управления процентным риском. Способы оценки процентного риска. Оценка уровня и динамики процентной маржи. Оценка уровня и динамики коэффициента спрэда. ГЭП – анализ. Оценка риска на основе дюрации. Оценка риска на основе методов имитационного моделирования. Способы управления процентным риском. Расчет позиции банка по процентному риску. Политика процентного цикла. Политика процентного дохода. Способы минимизации процентного риска.

Валютные риски и их классификация. Понятие валютного риска и его виды. Риск изменения обменного курса. Курс валюты. Котировка. Прямая и косвенная котировка. Кросс-курс. Курс спот. Курс форвард. Риск конвертирования. Коммерческие риски. Конверсионные риски. Риск открытой валютной позиции. Риск перевода. Трансляционные (или бухгалтерские) риски. Риски форфейтирования. Основные методы минимизации валютных рисков. Организация управления валютными рисками. Страхование валютных рисков. Хеджирование. Диверсификация. Управление риском открытой валютной позиции. Понятие валютной позиции. Регулирование открытой валютной позиции. Оценка риска по валютной позиции. Управление рисками форфейтингового кредитования. Риски операций по валютному кредитованию. Управление форфейтинговыми рисками. Управление риском по валютным финансовым инструментам. Форвардные контракты. Валютные опционные контракты. Хеджирование как способ минимизации риска по валютным финансовым инструментам и обязательствам.