Торговля фондовым индексом с применением значения наибольшего колебания
Та же основная формула пригодна и для торговли с S&P 500. Как и в прошлый раз, мы будем брать 180 процентов от 4-дневного среднего значения колебаний в сторону покупки (максимумы минус открытия), а для продажи — 4-дневное среднее значение колебаний в сторону продаж (закрытия минус минимумы). Как вы могли предположить, результаты можно существенно улучшить введением требования, чтобы для покупки бонды закрывались выше, чем 15 дней назад, а для продажи — ниже, чем 15 дней назад. Фундаментальные факторы приводят к иным результатам, и не позволяйте какому-то там чартисту с потертыми манжетами или тараторящему технарю внушить вам иное. Наш фильтр TDW будет установлен на покупку в понедельник, вторник или среду. Короткие позиции будут открываться в любой день, кроме понедельника. Сценарий также включает в себя закрытие ниже, чем 6 дней назад, для покупки, и выше, чем шесть дней назад, для продажи, давая нам перерастянутое состояние рынка (overextended market condition).
Результаты говорят сами за себя: $105,675 прибыли с 67 процентами выигрышных сделок при использовании примитивного долларового стопа в $2,500 и выхода через катапультирование (рисунок 8.3). На короткой стороне сделано не так много денег, но они сделаны, а с учетом того, на каком гигантском бычьем рынке это происходило, результаты достаточно хороши. Доказательство тому средняя прибыль на сделку $427.
Лучше, чем кажется
Показанные результаты могут также оказаться на деле значительно лучше, чем они выглядят. Это потому, что мое программное обеспечение не позволяет нам включать в игру защитный стоп в день входа, который вы можете использовать при торговле в реальном времени. Поэтому наш торговый стоп в режиме реального времени наиболее вероятно окажется ближе к реальному рынку, чем показывает компьютер. При торговле в реальном времени, как только мои приказы на открытие длинной или короткой позицию будут исполнены, я использую стоп на уровне открытия немного выше или немного ниже него.
Если после подъема на установленный процент от величины колебания, необходимый, чтобы вызвать сигнал, цена возвращается, то движение, на которое мы сделали ставку, сомнительно: мы получили определенное развитие моментума, но его сила не сохранилась. Если у вас нет такого стопа, вам, конечно же, нужно его поставить, со срабатыванием на минимуме дня, что будет верным признаком неудачи и приведет к меньшим убыткам, чем показывает компьютерная сводка.