Задача 2.27. Средний кассовый остаток. I

Торговая фирма имеет следующие средние еженедельные остатки на расчетном счете (столбец 2 табл. 2.6).

Таблица 2.6. Средний кассовый остаток

НеделяСредний остаток на расчетном счете
к задаче 2.27к задаче 2.28
Всего6962

 

Определите:

1) средний ежемесячный остаток на расчетном счете;

2) прибыль, получаемую ежемесячно от среднего остатка на расчетном счете при условии, что на него начисляется 10 % годовых*.

Задача 2.28. Средний кассовый остаток. II

Торговая фирма имеет следующие средние еженедельные кассовые остатки (столбец 3 табл. 2.6).

Определите:

1) средний ежемесячный кассовый остаток;

2) ежемесячную прибыль/убыток от иммобилизации средств в форме среднего кассового остатка при условии, что ежегодная доходность альтернативного вложения средств составляет 17 %.

Задача 2.29. Краткосрочный кредит

Компания заняла 70 тыс. руб. под 25 % годовых. Проценты необходимо заплатить сразу. Определите:

1) Какую прибавку к прибыли получит компания за время ссуды?

2) Чему равна эффективная процентная ставка?

Задача 2.30. Оптимальный план инкассации наличности (ПИН)*: вывод основных соотношений

Пусть M — потребность фирмы в наличности за период (год). Доходность альтернативного вложения средств — r %. Единовременные затраты на снятие наличности со счета — C. Наличность расходуется равномерно.

1) Составьте выражение для суммарных затрат на хранение и инкассацию наличности: С_å = С_st + С_inc.

2) Напишите условие минимизации этих затрат и из этого условия получить формулы для:

а) оптимального количества операций снятия денег со счета за период;

б) оптимальной суммы операции;

в) соответствующего среднего остатка наличности;

г) упущенной выгоды от хранения наличности, вместо использования денег на альтернативные цели в случае оптимального графика снятия наличности (С_st);

д) суммарных затрат на инкассацию в случае оптимального графика снятия наличности (С_inc).

3) Сравните упущенную выгоду от хранения наличности с суммарными затратами на инкассацию в случае оптимального графика снятия наличности.

 

ВариантПараметры задания
М, тыс. в годr, %	C
136 00012
212 0006
324 00012
436 00012
512 0006
624 00012
736 00018
848 0006
960 00012
1072 00018

Задача 2.31. Оптимальный ПИН: графики издержек

Пусть выполнены условия задачи 2.30. Изобразите графически (с соблюдением масштаба) зависимость С_st, С_inc и С_å :

1) от средней суммы операции снятия денег со счета;

2) от количества операций снятия денег со счета за период;

3) от среднего интервала времени между операциями снятия денег со счета.