Гипотеза о равенстве дисперсий курсов валют (USD и EUR)

Необходимость проверки гипотезы о дисперсиях возникает в тех случаях, когда необходимо сравнить стабильность процессов. Если значения признаков (или уровней динамического ряда) варьируются в малых пределах, то такой процесс можно считать стабильным. Прогноз стабильного процесса более надежный. Вкладчик отдаст предпочтению вкладу в стабильной валюте, особенно если срок действия договора большой. С другой стороны, при игре на бирже предпочтение отдают валюте с бльшим разбросом курса. Это позволяет купить дешевле, а продать дороже. Правда, может получиться и наоборот.

Гипотеза о равенстве дисперсий формально записывается так:

В табл. 5 приведен результат проверки гипотезы.

Таблица 5

Двухвыборочный F-тест для дисперсии
	Доллар	Евро
Среднее	31.6727	31.48816
Дисперсия	0.0162	0.507028
Наблюдения
df
F	0.03195
P(F<=f) одностороннее
F критическое одностороннее	0.75346

 

Расчетное отклонение оказалось F меньше критического: 0.03195<0.75346. Значит можно считать, что дисперсии курса доллара и евро отличаются незначимо. При этом вероятность того, что будет отвергнута верная гипотеза, равна уровню значимости =0.05.