Методика оценки рисков сложных проектов и программ.

ЛЕКЦИЯ №15

Модели страхования в проекте

Оценка возможности страхования программ. Методика оценки рисков сложных программ. Модель комплексного страхования проекта. Выбор механизма страхования. Характеристики механизмов страхования. Оценка вариантов страхования проекта.

Оценка возможности страхования программ.

Процесс оценки возможности страхования проектов создания новой техники (ПСНТ) можно представить в виде следующей последовательности действий:

1. Оценка возникновения возможных рисковых обстоятельств и создание системы классификации проектных рисков в соответствии с уровнем ЖЦ проекта, горизонта планирования, особенностей организаций-исполнителей и влияния внешней среды.

2. Оценка возможности реализации риска (или вероятности реализации) и величины возможного убытка в случае наступления неблагоприятного события.

3. Выделение множества рисков:

- остающихся на собственном удержании исполнителя (применение механизма самострахования);

- которые будут перераспределены между исполнителями ПСНТ (применение механизма взаимного страхования);

- которые могут быть переданы другим субъектам (механизм коммерческого страхования);

- от которых исполнитель отказывается (метод избежания рисков).

4. Комплексное моделирование механизма страхования для всего множества возможных рисков.

5. Анализ повышения реализуемости ПСНТ после применения комплексного страхования.

Методика оценки рисков сложных проектов и программ.

Оценка рисков состоит в определении значений следующих параметров:

- возможности наступления неблагоприятной ситуации (возможности или вероятности появления риска - p);

- уровня тяжести ущерба S, т.е. возможной величины убытка.

Оценку вероятности риска можно определить по статистическим данным о событиях, имевших место в прошлом или по данным, полученным путём проведения эксперимента.

Оценка вероятности риска определяется следующим выражением:

,

где m – количество событий c неблагоприятным исходом;

N – общее число событий.

В случае отсутствия статистических данных риск наступления неблагоприятной ситуации нельзя характеризовать показателем вероятности, поэтому риск предлагается оценивать с помощью экспертов и для оценки использовать показатель? называемый возможностью наступления неблагоприятной ситуации g, который будет являться относительной величиной. В случае наличия достаточного количества информации, показатель g будет эквивалентен p.

Так как неопределенность на начальных этапах разработки сложных ПСНТ очень велика, то будем использовать показатель возможности наступления неблагоприятного события g.

Уровень тяжести ущерба является случайной величиной, и для его оценки используются методы теории вероятности, если в наличии имеется достаточно информации, чтобы определить ожидаемую и наиболее вероятную величину возможного убытка.

Для i-го риска размер случайного ущерба s_i изменяется в пределах:

,

где a_i и b_i – соответственно минимальный и максимальный возможный убыток по i-му риску.

Размер общего (суммарного) случайного убытка изменяется в пределах

,

где n – число оцениваемых рисков (факторов риска)

Ожидаемый убыток от реализации некоторого неблагоприятного события определяется следующим образом:

,

где ES – математическое ожидание общего ущерба, а Ex_i – математическое ожидание по i-му риску.

Между ожидаемым суммарным ущербом и максимально возможным ущербом B соблюдается соотношение:

.

Вероятность наступления ожидаемого убытка определяется следующим соотношением:

P({S_ож. < VaR}) = p .

где VaR – величина рискового капитала;

p – вероятность того, что случайный убыток не превысит значения VaR.

Таким образом, через понятие рискового капитала VaR определяется правая граница диапазона [A, VaR] для наиболее вероятных значений случайного убытка S, где А – минимальный возможный общий убыток. В данном случае наряду с наиболее вероятным убытком используется ещё и рисковая надбавка S_p , определяемая исходя из того, какую степень (вероятность) не превышения убытков над величиной S выбрало ЛПР. На основании вышеизложенного можно предложить следующее эвристическое правило оценки случайного ущерба от осуществления рисковых событий: «пессимист» должен ориентироваться на максимально возможное значение случайного убытка Y, «реалист» же ориентируется на ожидаемый убыток S_ож. и учитывает целый диапазон [A, VaR] наиболее вероятных значений случайного убытка S:

S_н.в. = S_ож + S_p.

В случае отсутствия информации о величине случайного убытка, величина S определяется экспертным путем.

Чаще всего возможная величина убытков определяется экспертами, т.к. собрать статистическую информацию об аналогичных ПСНТ достаточно сложно.