A55: При сравнении кусочной и единой моделей временного ряда

1. остаточная сумма квадратов единой модели больше остаточной

суммы квадратов кусочной модели

A56: Пусть в результате эконометрического анализа была получена
следующая модель

Тогда

2.наблюдается значимое изменение оценки как

с , так и с .

A57: При использовании теста Чоу предполагается

1.отсутствие автокорреляции в остатках

A58: Если при использовании теста Чоу гипотеза о

Структурной стабильности не отвергается, то

5.необходимо применить подход Гуйарати

A59:При анализе значимости изменений оценок с использованием подхода

Гуйарати для модели должно быть построено

Вспомогательное уравнение

с фиктивной переменной вида