Методика эконометрических расчетов с помощью программы Excel.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ для студентов заочной формы обучения

Контрольная работа предназначена для студентов заочной формы обучения и позволяет увеличить объем знаний путем самостоятельного изучения дополнительного материала и проверки уже полученных знаний. В ходе подготовки к контрольной работе рекомендуется использовать данный УМК по дисциплине.

В соответствии с рабочей программой курса студенты знакомятся с основными теоретическими вопросами и выполняют вариант задания. В первой части контрольной работы в реферативной форме излагаются два теоретических вопроса с указанием изученных литературных источников.

Во второй части выполняется две расчетные задачи по разделам:

Парная регрессия и корреляция.

Множественная регрессия и корреляция.

Система эконометрических уравнений.

Временные ряды в эконометрических исследованиях.

Вариант задания на контрольную работу выбирается по последней цифре зачетной книжки студента.

Контрольная работа выполняется в объеме не меньше 15 страниц с наглядным изображением теоретического материала (графики, таблицы, рисунки) и указанием не менее 5 литературных источников.

Контрольная, работа выполняется в сроки, установленные кафедрой до начала сессии.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

5.1 Перечень теоретических вопросов

Вариант 1

Спецификация модели. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров.

2. Множественная корреляция.

Вариант 2

1. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.

2. Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. Частные уравнения регрессии.

Вариант 3

1. Нелинейная регрессия. Корреляция для нелинейной регрессии. Средняя ошибка аппроксимации.

2. Спецификация модели. Отбор факторов при построений множественной регрессии.

Вариант 4

1. Спецификация модели. Отбор факторов при построений множественной регрессии.

2. Предпосылки метода наименьших квадратов. Обобщенный метод наименьших квадратов.

Вариант 5

1. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели.

2. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.

Вариант 6

1. Общее понятие о системах уравнений. Проблема идентификации. Оценивание параметров структурной модели.

Вариант 7

1. Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

2. Спецификация модели. Отбор факторов при построений множественной регрессии.

Вариант 8

1. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

2. Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели.

Вариант 9

1. Спецификация модели. Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров.

2. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

5.2 Варианты практических заданий и методика их выполнения

Прежде чем дать конкретные варианты практических заданий, рассмотрим типовую методику эконометрических расчетов.

Методика эконометрических расчетов с помощью программы Excel.

1. Встроенная статистическая функцияЛИНЕЙН определяет параметры линейной регрессии у =а+b х. Порядок вычисления следующий:

1) введите исходные данные или откройте существующий файл, содержащий анализируемые данные;

2) выделите область пустых ячеек 5х2 (5 строк, 2 столбца) для вывода результатов регрессионной статистики или область 1х2 - для получения толькооценок коэффициентов регрессии;

3) активизируйте Мастер функций любымиз способов:

а) в главном меню выберитеВставка/Функция;

б) на панели инструментовСтандартная щелкните по кнопкеВставка функции;

4) в окне Категория выберитеСтатистические, в окне дикция -ЛИНЕЙН. Щелкните по кнопкеОК;

5) заполните аргументы функции :

Известные значения _у - диапазон, содержащий данные результативного признака;

Известные_значения_х - диапазон, содержащий данные факторов независимого признака;

Константа - логическое значение, которое указывает на наличие или на отсутствие свободного члена в уравнении; если Константа = 1, то свободный член рассчитывается обычным образом, если Константа = 0, то свободный член равен 0;

Статистика - логическое значение, которое указывает, выводить дополнительную информацию по регрессионному анализу или нет. Если Статистика = 1, то дополнительная информация выводится, если Статистика = 0, то выводятся только оценки параметров уравнения. Щелкните по кнопкеОК;

6) в левой верхней ячейке выделенной области появится первый элемент итоговой таблицы. Чтобы раскрыть всю таблицу, нажмите на клавишу <F2>, а затем - на комбинацию клавиш <ctrl>+<shift>+<enter>.

Дополнительная регрессионная статистика будет выводиться в порядке, указанном в следующей схеме:

2. С помощью инструмента анализа данныхРегрессия, помимо результатов регрессионной статистики, дисперсионного анализа и доверительных интервалов, можно получить остатки и графики подбора линии регрессии, остатков и нормальной вероятности. Порядок действий следующий:

1) проверьте доступ к пакету анализа. В главном меню последовательно выберитеСервис /Надстройки. Установите флажокПакет анализа;

2) в главном меню выберитеСервис/Анализ данных/Регрессия Щелкните по кнопкеОК;

3) заполните диалоговое окно ввода данных и параметров вывода :

Входной интервал Y - диапазон, содержащий данные результативного признака;

Входной интервал Х- диапазон, содержащий данные факторов независимого признака;

Метки - флажок, который указывает, содержит ли первая строка названия столбцов или нет;

Константа - ноль - флажок, указывающий на наличие или отсутствие свободного члена в уравнении;

Выходной интервал - досрочно указать левую верхнюю ячейку будущего диапазона;

Новый рабочий лист - можно задать произвольное имя нового листа. Если необходимо получить информацию и графики остатков, установите соответствующие флажки в диалоговом окне. Щелкните по кнопкеОК.

Варианты практических заданий (номера задач) выбирается по учебному пособию: Практикум по эконометрике. Учебное пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.-192с.

1. Парная регрессия и корреляция - стр. 29-48, задачи 1-26.

2. Множественная регрессия и корреляция – стр. 79-105, задачи 1-30.

3. Система эконометрических уравнений - стр. 123-136 задачи 1-34.

4. Временные ряды в эконометрических исследованиях - стр. 163-186 задачи 1-42.

Конкретные номера задач определяет преподаватель на установочном сборе. Если студент отсутствовал по уважительной причине на занятиях, то он выбирает первый номер задачи k в соответствии с последней цифрой своей зачетной книжки (в первом разделе), а второй номер задачи k+2 (во втором разделе).

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

1. Ознакомление с литературными источниками по теоретическим вопросам.

2. Описание в реферативной форме двух теоретических вопросов.

3. Ознакомление с методикой эконометрических расчетовпоказателей с помощью программы Excel.

4. Решение двух задач.

5. Оформление работы в соответствии с указанными в 1.3 требованиями.