Предмет эконометрики

Тема 1. Введение в эконометрику

Предмет эконометрики

Задачи эконометрики

Особенности эконометрического метода.

Типы моделей и данных

Предмет эконометрики

На современном этапе развития общества деятельность в любой сфере экономики (управление, финансово-кредитная сфера, маркетинг, учет, аудит) требует от специалиста применения современных методов работы, знания достижений мировой экономической мысли, понимания научного языка. Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые и составляют один из аспектов эконометрики, центральной проблемой которой является построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

Сам термин «эконометрия» был впервые введен бухгалтером Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910г.), который считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Это употребление термина, как сама концепция, не прижилось.

Новое направление в экономической науке выделилось в 1930г., когда по инициативе И.Фишера, Р. Фриша, Й. Шумпетера, Я. Тимбергена было создано эконометрическое общество, на котором норвежский экономист и статистик Рагнар Фриш дал новой науке название – «эконометрика».

Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон»). Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией.

Существуют различные варианты определения эконометрики. В расширительной трактовке к эконометрике относят все, что связано с измерениями в экономике (исходя из дословного перевода). В более узком инструментально ориентированном определении под эконометрикой понимают определенный набор математико-статистических средств, позволяющих провести анализ соотношений между рассматриваемыми экономическими показателями и оценить неизвестные значения параметров в этих соотношениях на базе исходных экономических данных.

В настоящее время широко распространен следующий взгляд на содержание и назначение эконометрики. Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе экономической теории, экономической статистики, математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.

 

Рис. 1. Эконометрика и ее место в ряду экономических и статистических дисциплин.

 

Описание экономических систем математическими методами, или эконометрика, дает заключение о реальных объектах и связях по результатам выборочного обследования или моделирования вместе с тем, чтобы сделать вывод о том, какие из полученных результатов являются достоверными, а какие сомнительными или просто необоснованными, необходимо уметь оценивать их надежность и величину погрешности. Все перечисленные аспекты и составляют содержание эконометрики как науки.

2. Основные задачи эконометрики:

При всем многообразии спектра решаемых с помощью эконометрики задач, их, тем не менее, было бы удобно расклассифицировать по трем критериям: по конечным прикладным целям, по уровню иерархии и по профилю анализируемой экономической системы.

По конечным прикладным целям выделяют следующие задачи:

· Количественное выражение экономических закономерностей в виде «эконометрических моделей». Расчет, моделирование – это орудие менеджера;

· Количественное измерение и анализ (разложение на составляющие) экономических процессов во времени (в динамике), измерение трендов, колеблемости;

· Прогнозирование возможных значений уровня экономических и социально-экономических показателей (переменных), характеризующих состояние и развитие анализируемой системы (например, курса доллара);

· Имитация различных возможных исходов социально-экономического развития анализируемой системы, когда статистически выявленные взаимосвязи между характеристиками производства, потребления, социальной и финансовой политики и т.п. используются для прослеживания того, как планируемые (возможные изменения) тех или иных поддающихся управлению параметров производства или распределения (размер инвестиций, ставка рефинансирования, располагаемый доход) скажутся на значении интересующих нас «выходных» характеристик (спрос, прибыль). (В целях обоснования экономической стратегии менеджера, выбора сферы вложений капитала).

По уровню иерархии анализируемой экономической системы выделяются макроуровень (страны в целом), мезоуровень (регионы, отрасли), микроуровень (домохозяйства, предприятия, фирмы).

В некоторых случаях должен быть определен профиль эконометрического моделирования: исследование может быть сконцентрировано на проблемах рынка, инвестиционной, финансовой или социальной политики, ценообразования, распределительных отношений, спроса и потребления, или на определенном комплексе проблем. Однако, чем претенциознее по широте охвата анализируемых проблем экономическое исследование, тем меньше шансов провести его достаточно эффективно.

Эконометрическое исследование включает решение следующих проблем:

- Качественный анализ связей экономических переменных – выделение зависимых (у) и независимых переменных (х);

- Подбор данных;

- Спецификация формы связи между признаками;

- Оценка параметров модели;

- Проверка ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты;

- Анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных, оценка ее статистической значимости, выявление переменных, ответственных за мультиколлениарность;

- Введение фиктивных переменных;

- Выявление автокорреляции, лагов;

- Выявление тренда, циклической и случайной компонент;

- Проверка остатков на гетероскедастичность;

- Анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений;

- Проверка условия идентификации;

- Оценивание параметров системы одновременных уравнений;

- Моделирование на основе системы временных рядов;

- Построение рекурсивных моделей;

- Проблемы идентификации и оценивания параметров.