Статьи и научные доклады по эконометрике

Слушатели должны понимать, что эконометрика является динамически развивающейся наукой, поэтому наиболее полную, а главное, свежую информацию можно получить только при прочтении эконометрических статей (articles, papers) и научных докладов (working papers). Статьи и научные доклады не дают систематических знаний, однако позволяют более глубоко познакомиться с тем или иным методом или результатом.

Различие между статьей и научным докладом следующее: научный доклад обычно представляет собой описание недавно проведенного исследования, обычно в авторской редакции. Научные доклады очень легко и быстро публикуются как в электронном, так и в печатном виде и дают представление о самых свежих научных результатах. Многие научные доклады после доработки публикуются журналами, т.е. превращаются в журнальные статьи.

Ведущие западные экономические журналы являются рецензируемыми, т.е. публикуют статью только после того, как редактор журнала получит рецензию на статью от двух признанных специалистов по данной теме, причем рецензентам не известен автор статьи, а автору неизвестны рецензенты. Такая система, хотя и не является совершенной, в значительной степени снижает риск появления в журнале некачественных или неактуальных статей. По поводу научных докладов таких гарантий никто дать не может. В нерецензируемых журналах редактор принимает решение о публикации на основании собственного впечатления о статье. Поскольку редактор не может быть узким специалистом во многих областях, он вполне может пропустить некачественную статью. По нашим сведениям, среди российских экономических журналов, к сожалению, нет рецензируемых.

Некоторые журналы по эконометрике доступны в библиотечной базе JSTOR (Заметим, что статьи, интересные с точки зрения эконометрики, стоит искать не только в разделе Statistics, но и в разделах Economics и Finance). Хорошим источником научных докладов является база SSRN. Многие научные доклады из этой базы бесплатно доступны жителям бывшего Советского Союза и Восточной Европы.

Много информации можно получить из Handbook of Econometrics. Handbook – это сборник обзоров оригинальных статей по достаточно узким темам. К такому источнику обычно обращаются уже после изучения базовых учебников. В сочетании со свежими журнальными статьями, не вошедшими в Handbook, и с научными докладами (working papers), этот источник дает практически полное представление о состоянии исследований в интересующей Вас узкой области знаний.

Программное обеспечение (статистические пакеты)

Предлагаемый ниже обзор пакетов не является полным. Выбор пакетов связан с предпочтениями авторов сайта, поскольку мы писали только о тех пакетах, в которых сами работали. Любознательный читатель сможет расширить свои знания о многообразии эконометрических пакетов, если прочтет приложение ЭП в книге Магнус и др. (2001). Мы рекомендуем своим читателям осваивать такие профессиональные пакеты, как Stata (для анализа пространственных и панельных данных), EViews (для анализа временных рядов) и Gauss (для реализации нестандартных эконометрических методов).

· Stata – мощный пакет для статистического и эконометрического анализа данных. Ориентирован, в первую очередь, на эконометристов. Компания Stata Corporation внимательно следит за развитием эконометрики и за нуждами исследователей и постоянно совершенствует пакет, добавляя в него все новые возможности для эконометрического анализа. Пакет особенно хорош для обработки пространственных данных (cross-section data), панельных (panel data) и данных по временам жизни (survival-time data). Интерфейс пакета предполагает программирование с помощью командного языка и минимум действий с помощью меню. Человеку, привыкшему работать с программой типа Microsoft Word, это может сначала показаться сложным и неудобным, но специфика работы с данными, на которые ориентирован пакет, показывает большие преимущества такого подхода. Освоить пакет достаточно легко, если обратиться к пособию "Прикладной эконометрический анализ в пакете Stata" С. Коленикова (см. разд. 2). Кроме того, пакет Stata имеет отличную систему встроенной подсказки. Пакет также имеет встроенный язык программирования.

EViews – очень хороший профессиональный пакет, ориентированный, в первую очередь, на анализ временных рядов. Имеет удобный, легко осваиваемый интерфейс с большим количеством меню, но возможно и программирование. Пакет широко используется как экономистами-исследователями, так и финансовыми аналитиками, специалистами в области макроэкономического прогнозирования, прогнозирования продаж и т.д. На сайте разработчика доступна студенческая версия программы. Отличная система подсказки пакета представляет собой, по существу, учебник по эконометрике, ориентированный на практическую работу. Пакет имеет встроенный язык программирования.

Gauss – профессиональный язык программирования, ориентированный на решение задач эконометрического анализа. Необходимость в программировании возникает, например, в случае, когда эконометрист пользуется нестандартными эконометрическими методами, которые не реализованы в статистических пакетах. Гаусс – излюбленная программа эконометристов-теоретиков. Ссылки, связанные с этим пакетом и домашние задания с использованием пакета можно найти, например, на сайте Станислава Анатольева. Одно из удобств этого языка программирования заключается в том, что переменная в нем по умолчанию является не скаляром, как в обычных языках, а матрицей. Например, для расчета оценки по МНК в Гауссе вместо организации двойных циклов для перемножения матриц и подпрограммы для обращения матрицы вы просто пишете знакомую формулу: b=INV(X'X)X'Y, и ответ готов! Для Гаусса существует обширная библиотека подпрограмм. Отрицательная сторона пакета – неразвитая диагностика ошибок.

SPSS – пакет анализа с развитым windows-интерфейсом и красивой графикой, особенно популярный среди социологов и маркетологов. Пакет ориентирован, главным образом, на анализ пространственных данных и на кластерный анализ. Удобной особенностью пакета является возможность написания программ. Однако встроенные модели и тесты для пространственных данных и для временных рядов заметно отстают от развития науки. Компания SPSS явно отдает предпочтение развитию качества графики перед развитием статистических возможностей пакета, что делает пакет идеальным для целей маркетинга, но малопривлекательным для современных эконометрических исследований.

Statistica – наиболее простой диалоговый пакет, позволяющий производить некоторые эконометрические расчеты с пространственными данными. Может быть полезен при начальном знакомстве с эконометрикой. Программа имеет удобный интерфейс. На сайте разработчика доступна студенческая версия программы.