Введение

Ресурсы по статистике и эконометрике

Составители: Сергей Моргулис -Якушев и Петр Савельев.

Оглавление:

1. Введение 2. Учебные пособия по статистике и эконометрике 3. Статьи и научные доклады по эконометрике 4. Программное обеспечение (статистические пакеты) 5. Источники данных

Введение

Эта страница призвана помочь слушателям программы дистанционного обучения Европейского Университета в Санкт-Петербурге разобраться в многообразии литературы по статистике и эконометрике, найти данные для обработки, подобрать наиболее подходящий для анализа данных статистический пакет. Страница может оказаться полезной также преподавателям и студентам экономических специальностей, экономистам-исследователям.

Станица имеет следующую структуру. Вначале мы приводим краткий список некоторых известных нам учебных пособий по статистике и эконометрике, сопровождаемый краткими комментариями. Далее мы рассказываем об основных эконометрических пакетах, описываем целесообразность использования той или иной программы в зависимости от решаемой задачи, рассказываем о возможностях получения студенческих версий некоторых программ. Наконец, мы даем ссылки на базы данных, которые можно использовать как в учебных целях, так и для проведения исследований. Авторы будут очень признательны посетителям нашей страницы за конструктивные замечания и предложения. Ваши отзывы можно направлять любому из авторов по электронной почте.

Учебные пособия по статистике и эконометрике.

Нижеприведенный список учебных пособий не претендует на полноту, а комментарии к списку - на полное описание достоинств и недостатков данных пособий. Желая рассказать, прежде всего, о доступных нашим читателям источниках, мы намеренно сместили наше внимание от печатных изданий в сторону ресурсов Интернета и от англоязычных учебников - к русскоязычным.

C. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. Прикладная статистика. Основы эконометрики. 2-е издание. В 2-х mm. М.: Юнити, 2001. Издание, которое способно дать глубокие знания в области математической статистики и эконометрики. Учебник охватывает всю проблематику вероятностно-статистического моделирования и анализа данных в экономике — от элементарных курсов теории вероятностей и математической статистики до продвинутых методов многомерной статистики, анализа временных рядов. Издан задачник к первому тому, планируется издание задачника ко второму. Изучение учебника в сочетании с решением задач позволяет эффективно изучать предмет самостоятельно. Учебник достаточно объемный (более тысячи страниц), но это не является минусом: он охватывает очень широкий круг вопросов и написан подробно, понятным языком. Имеется большое количество примеров, облегчающих понимание материала. Издание доступно в книжных магазинах.

С. А. Анатольев. Эконометрика III. Электронный конспект лекций, читаемых в Российской Экономической Школе. Курс является введением в современные подходы к построению статистических выводов: асимптотический и бутстраповский. Эти подходы являются альтернативой точному подходу, который обычно изучают на первом этапе знакомства с эконометрикой. Очень качественные лекции. Для эффективного изучения этого продвинутого курса читателю полезно обладать знаниями по начальным курсам математической статистики и эконометрики (см. например, Кремер, 2000, Магнус и др., 2001). На сайте Станислава Анатольева в период чтения этого курса можно найти текущие домашние задания, а также домашние и экзаменационные задания прошлых лет с решениями. Домашние задания включают как теоретические задания, так и задания по программированию в статистическом пакете GAUSS (см. разд. 4).

C. C. Валландер. Заметки по эконометрике. Учебное пособие. Часть I. СПб. Изд. Европ. Ун-та в С.-Петербурге, 2002. - 46 с. Пособие является первой частью вводного курса по эконометрике и затрагивает проблематику, связанную с классической моделью линейной регрессии. Математический аппарат в пособии используется в несколько большей степени, чем это обычно бывает в учебниках по начальному курсу эконометрики. Пособие очень качественное и основано на большом опыте автора по чтению лекций в Европейском Университете в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском Государственном Университете и в других ВУЗах. Изучение пособия (во всяком случае, при первом знакомстве с предметом) полезно совмещать с изучением других пособий (например, Магнус и др., 2001), поскольку в тексте отсутствуют иллюстративные примеры, содержащие описания конкретных эконометрических работ, нет традиционных математических дополнений по теории вероятностей и математической статистике и нет достаточного количества упражнений.

И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. Общая теория статистики: учебник/ Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 368 с. - Один из лучших русскоязычных вводных курсов статистики. Дает возможность читателю получить представление о сфере применения статистики при анализе реальных экономических процессов. Излагаются статистические методы: группировки, выборочный метод, индексный, корреляционный, анализ динамики. Показана их взаимосвязь и возможности. Четвертое издание (3-е изд. - 1997г.) полностью переработано, расширено изложение методов многомерной классификации данных, подробно рассмотрено применение выборочного метода, описаны методы совмещения индексов и регрессий; введен анализ соотношения индексов экономических показателей. Включена новая глава, посвященная статистическому изучению структуры данных и ее изменений. Издание доступно в книжных магазинах.

С. Колеников. Прикладной эконометрический анализ в пакете Stata. РЭШ. 2000. Весьма качественный краткий обзор современных методов эконометрики, статистического пакета Stata шестой и седьмой версии (см. разд. 4) и Российского мониторинга социально-экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ/RLMS – см. разд. 5). Первая часть пособия, благодаря краткости и широкому охвату тем, весьма полезна для расширения кругозора и поиска полезных ссылок на литературу. Удачной особенностью пособия является то, что изложение теории сопровождается ссылками на возможности реализации соответствующих методов в пакете Stata. Вторая часть пособия является единственным известным нам русскоязычным учебником по пакету Stata. В сочетании с системой встроенной подсказки пакета, пособие дает возможность быстро и эффективно освоить пакет. Подробное описание РМЭЗ в последней части пособия может быть весьма полезно всем, кто интересуется этой базой данных.

Н. Ш. Кремер. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юнити. 2000. --- 543 с. Один из лучших вводных учебников по теории вероятностей и математической статистике для экономистов. Написан понятным языком, содержит большое количество примеров и разобранных задач. Издание доступно в книжных магазинах.

Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. 5 изд., испр. -- М.: Дело, 2001. --- 400 с. Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные модели парной и множественной регрессии, включая такие темы, как метод наименьших квадратов, проверка гипотез, обобщенный метод наименьших квадратов, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок, прогнозирование, проблемы спецификации модели. Отдельные главы посвящены инструментальным переменным, системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия, временным рядам и моделям с дискретными или цензурированными зависимыми переменными. Издание доступно в книжных магазинах и продается в комплекте с задачником, в котором даны решения всех задач. Учебник хорошо подходит для самостоятельного изучения предмета, содержит множество полезных приложений, в том числе краткие справочники по линейной алгебре, теории вероятностей и математической статистике, обзор эконометрических пакетов и краткий англо-русский словарь эконометрических терминов.

Практические занятия по эконометрике на страничке Игоря Николаевича Молчанова (Ростовский государственный экономический университет). На странице доступны другие ресурсы по эконометрике и полезные ссылки.

Электронный учебник по статистике на русском языке. Создан компанией StatSoft, разработчиком популярного пакета STATISTICA. Учебник предназначен для того, чтобы помочь начинающим пользователям “понять основные понятия статистики и более полно представить диапазон применения статистических методов”. К сожалению, в учебнике мало материалов по тем разделам статистики, которые обычно относят к эконометрике. Темы выбраны в соответствии со структурой пакета STATISTICA.

Учебные материалы по эконометрике и статистике на домашней страничке Александра Цыплакова (Новосибирский государственный университет). Большое количество ссылок на различные материалы по эконометрике: статьи, программы и источники данных.

W.W. Charemza, D.F. Deadman: New directions in econometric practice: General to specific modelling, cointegration and vector autoregression, Second Edition: Edward Elgar, Cheltenham, 1997. - прекрасный учебник по временным рядам, посвященный вопросам коинтеграции данных и векторной авторегрессии.

Greene, W. (2000) Econometric Analysis, 4th edition, Prentice Hall. – Наиболее полное и широко известное издание по эконометрике. Наверное, не оптимален как учебник для первого знакомства с предметом эконометрики, но прекрасно служит как справочник эконометриста.

Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 4th edition, McGraw Hill, 1995. - Довольно простой учебник по эконометрике, чаще применяемый при подготовке на MBA программах.