Раздел II. Основной

 

Перечень тем дисциплины

 

Тема 1. Методологические основы курса.

Тема 2. Корреляционный анализ.

Тема 3. Модели и методы регрессивного анализа.

Тема 4. Проблемы практического использования регрессионных моделей.

Тема 5. Анализ временных рядов.

Тема 6. Системы линейных одновременных уравнений.

 

Содержание тем дисциплины

 

Тема 1. Методологические основы курса

 

Предмет эконометрики. Примеры применения методов анализа данных. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, теоремы Чебышева, Бернулли, Ляпунова.

Этапы и проблемы эконометрического моделирования. Эконометрическая модель и экспериментальные данные. Пространственная выборка, временной (динамический) ряд, пространственно-временная выборка.

Основные этапы предварительной обработки данных. Основные описательные статистики и их анализ. Проверка выборочного распределения на стационарность и однородность. Выявление аномальных наблюдений. Отсев грубых погрешностей.

Проверка распределения на нормальность. Преобразование распределения к нормальному.

 

Тема 2. Корреляционный анализ

 

Понятия функциональной, статистической и корреляционной зависимости. Типы связи экономических переменных: линейные и нелинейные связи. Меры тесноты линейной связи переменных: парный, частный и множественный коэффициенты корреляции. Проверка статистических гипотез для оценки значимости корреляции. Свойства основных корреляционных коэффициентов. Корреляционное отношение как оценка нелинейной связи. Оценка тесноты связи между ординальными (порядковыми) переменными — коэффициент ранговой корреляции Спирмена.