Тема. 3.1. Модели и методы анализа временных рядов.

Вопросы для подготовки к экзамену по эконометрики

Список вопросов по темам.

Тема1. Предмет и метод эконометрики.

1. Охарактеризуйте предмет, цель и задачи эконометрики.

2. Основные исторические этапы развития эконометрики.

3. Какова последовательность эконометрического исследования?

4. Перечислите основные трудности использования классических методов

математической статистики при проведении эконометрических исследований.

Тема 2.1. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.

1. Что такое регрессионное уравнение?

2. В каком случае в качестве эконометрической модели выбирают парную регрессию?

3. Поясните смысл понятия “ошибки регрессии”.

4. Какие классы регрессионных моделей Вам известны?

5. Дайте определения коэффициентам регрессии и эластичности.

6. Как реализуется метод наименьших квадратов?

7. Какие критерии используются для проверки значимости уравнения регрессии

и коэффициентов регрессии?

8. Что показывает коэффициент детерминации?

9. Объясните содержание понятий “несмещенность”, “эффективность” и

“состоятельность” оценок коэффициентов регрессии.

10.Какие предпосылки относительно случайной составляющей (ошибки уравнения

регрессии) по условиям Гаусса – Маркова должны приводить к наилучшим

результатам по методу наименьших квадратов?

11. Что такое гетероскедастичность остатков регрессии, как она диагностируется

и устраняется?

12. Что такое автокорреляция остатков, каким образом она диагностируется

и устраняется?

13.Как называется показатель тесноты нелинейной связи между y и x?

14. Поясните, что такое линеаризация регрессии?

Тема. 2.2. Множественная регрессия и корреляция в эконометрических

Исследованиях.

1. Каковы требования к факторным признакам для включения их модель множественной

регрессии?

2. Что такое коэффициент частной корреляции и для какой цели он определяется?

3. К чему приводит мультиколлинеарность факторов, каковы методы ее устранения?

4. Опишите матричную форму применения метода наименьших квадратов.

5. Дайте объяснение коэффициентам чистой регрессии и эластичности.

6. Что такое коэффициент множественной детерминации?

7. Для какой цели строят уравнение регрессии в стандартизированном масштабе?

8. Каким образом можно интерпретировать коэффициент регрессии

в стандартизированном масштабе?

9. Что такое фиктивные переменные и когда их следует использовать в уравнении

множественной регрессии?

Тема. 3.1. Модели и методы анализа временных рядов.

1. Какова структура временных рядов в экономике?

2. Дайте пояснение явлению автокорреляции во временных рядах.

3. Что такое автокорреляционная функция и каким образом она используется для анализа конкретных временных рядов?

4. Опишите основные методы устранения тенденции во временных рядах.

5.Что характеризует параметр при факторе времени в модели регрессии с его

включением.

6. Назовите основные методы выделения тренда из временного ряда.

7. Перечислите наиболее употребляемые модели тренда.

8. В каких экономических задачах применяются модели с распределенным лагом и модели авторегрессии – скользящего среднего.

9. В чем сущность метода Алмон?

10. Опишите методику прогнозирования на основе временных рядов.