Кафедра «Моделирование экономических и информационных систем»
Высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)
______________________________________________________________
Кафедра «Моделирование экономических и информационных систем»
Дисциплина «Эконометрика»
Вопросы к экзамену
.Интервальная оценка индивидуального значения зависимой переменной
.Коэффициент детерминации в регрессионной модели .
F-тест качества спецификации множественной регрессионной модели.
Автокорреляция случайного возмущения. Причины. Последствия .
Алгоритм проверки адекватности парной регрессионной модели.
Алгоритм проверки значимости регрессора в парной регрессионной модели.
Алгоритм теста Голдфелда-Квандта на наличие (отсутствие) гетероскедастичности случайных возмущений.
Алгоритм теста Дарбина-Уотсона на наличие (отсутствие) автокорреляции случайных возмущений.
Гетероскедастичность случайного возмущения. Причины.
Динамическая модель из одновременных линейных уравнений (привести пример).
Идентификация отдельных уравнений системы одновременных уравнений: порядковое условие .
Индивидуальная оценка значения зависимой переменной
Классическая парная регрессионная модель. Спецификация модели. Теорема Гаусса - Маркова .
Ковариация, коэффициент корреляции и индекс детерминации.
Количественные характеристики взаимосвязи пары случайных переменных.
Коэффициент корреляции и индекс детерминации.
Линейная модель множественной регрессии.
Метод наименьших квадратов: алгоритм метода; условия применения . Обобщённый метод наименьших квадратов
Методы подбора переменных в модели м6ножественной регрессии.
Модели с фиктивными переменными.
Модели с частичной корректировкой
Нелинейная модель множественной регрессии (Кобба-Дугласа. Оценка её коэффициентов.
Основные числовые характеристики вектора остатков в классической множественной регрессионной модели
Отражение в модели влияния неучтённых факторов.
Отражение в эконометрических моделях фактора времени.
Оценивание линейной модели множественной регрессии в Excel.
Оценивание линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК) в Excel с использованием сервиса ЛИНЕЙН
Оценка параметров множественной регрессионной модели методом наименьших квадратов.
Оценка параметров парной регрессионной модели методом наименьших квадратов.
Оценка статистической значимости коэффициентов модели множественной регрессии
Подбор переменных в модели множественной регрессии .на основе метода оценки коэффициентов корреляции
Подбор переменных в модели множественной регрессии методом «снизу вверх».
Подбор переменных в модели множественной регрессии методом исключения переменных («сверху вниз»
Порядок оценивания линейной модели множественной регрессии методом наименьших квадратов (МНК) в Excel.
Последствия гетероскедастичности. Тест GQ
Применение теста Стьюдента в процедуре подбора переменных в модели множественной регрессии.
Применение фиктивных переменных при исследовании сезонных колебаний: спецификация модели, экономический смысл параметров при фиктивных переменных.
Принципы спецификации эконометрических моделей и их формы.
Проблема мультиколлинеарности в моделях множественной регрессии. Признаки мультиколлинеарности
Прогнозирование экономических переменных. Проверка адекватности модели
Регрессионные модели с фиктивными переменными.
Теорема Гаусса - Маркова.
Спецификация и оценивание МНК эконометрических моделей нелинейных по параметрам.
F-тест качества спецификации множественной регрессионной модели.
Спецификация и оценивание МНК эконометрических моделей нелинейных по параметрам
Спецификация моделей со случайными возмущениями и преобразование их к системе нормальных уравнений)
Способы корректировки гетероскедастичности. Метод взвешенных наименьших квадратов.
Статистические свойства оценок параметров парной регрессионной модели
Статистические характеристики выборки и генеральной совокупности статистических данных. Их соотношения.
Схема Гаусса – Маркова.
Теорема Гаусса - Маркова.
Тест ошибочной спецификации Рамсея.
Тест Стьюдента
Типы переменных в эконометрических моделях. Структурная и приведённая формы спецификации эконометрических моделей.
Типы переменных в эконометрических моделях. Структурная и приведённая формы спецификации эконометрических моделей.)
Устранение автокорреляции в модели парной регрессии
Функция регрессии как оптимальный прогноз.
Характеристики сервиса «Описательная статистика».
Метод наибольшего правдоподобия
Эконометрика, её задача и метод.
Этапы построения эконометрических моделей.