Автокорреляция уровней временного ряда.

При наличии тенденции во временном ряду уровни ряда характеризуются автокорреляцией, т.е. каждый последующий уровень ряда зависит от предыдущего. Например, цена на товар сегодня зависит от цены вчерашнего дня. Корреляционная связь между последовательными значениями уровней динамического ряда называется автокорреляцией уровней ряда. ri(y1tyi(t-τ))=(((yityi(t-τ))ˉ-(yit)ˉ*yˉ(t-τ))/(ϐ1(yit)*ϐi(yi(t-τ)))

При τ =1 рассчитывается коэффициент автокорреляции первого порядка, при τ =2 изучается зависимость текущих уровней ряда с уровнями того же ряда, сдвинутыми на 2 временных шага(у τ-2), при τ=к коэффициент автокорреляции к-порядка. Его величина изменяется в пределах от -1 до 1. Чем ближе его величина к 1, тем сильнее зависимость текущих уровней ряда от предыдущих. Если ряд характеризуется ярко выраженной тенденцией, то для него коэффициент автокорреляции первого порядка приближен к 1. Закономерность изменения уровней временного ряда во времени называется тенденцией. Модель тенденции может рассматриваться как функция времени и случайной компоненты. Математические функции для построения уравнения тренда можно собрать в три группы: 1)функции с монотонным характером возрастания(убывания) и отсутствием пределов роста(снижения). 2)кривые с насыщением, т.е. устанавливается нижняя или верхняя граница изменения уровней ряда. 3) S- образные кривые, кривые с насыщением имеющие точку перегиба.

39. Информационные технологии эконометрических исследований

На современном этапе невозможно представить эконометрическое исследование без применения компьютеров. В настоящее время исследователю доступно большое количество разнообразных программных продуктов, которые могут быть использованы для решения эконометрических задач. Сюда относятся, естественно, и все статистические программные пакеты. Практика их использования позволила сформулировать следующие общие требования, предъявляемые к программному обеспечению, применяемому в эконометрических исследованиях:наличие удобных средств для работы с исходными данными;расчет статистических характеристик;поддержка методов построения моделей взаимосвязей; поддержка методов оценки адекватности моделей;реализация методов анализа и моделирования временных рядов;реализация методов прогнозирования;реализация статистических критериев;обеспечение возможности создания и сохранения сценария исследования, представляющего описание последовательно применяемых процедур;визуализация промежуточных и конечных результатов исследования.

Наиболее важными для исследователя являются средства автоматизации

процесса моделирования и оценка адекватности полученных моделей.