Временные ряды
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Тематическая структура
Временные ряды
Линейная и нелинейная корреляция.
Метод наименьших квадратов и его обобщения.
Системы эконометрических уравнений.
Статистическая проверка гипотез.
Эконометрические измерения и модели, системный анализ
Содержание тестовых материалов
Временные ряды
1. Задание {{ 88 }} TЗ №88
Временные ряды представляют собой …
£ описание систем, наподобие уравнений регрессии
£ особую форму описания систем в классе систем уравнений
R принципиально новую форму описания систем
£ разновидность уравнений и систем уравнений
2. Задание {{ 89 }} TЗ №89
Ряды динамики представляют модель, …
£ характеризующую структуру связей в системе
£ позволяющую работать с пропущенными данными
£ позволяющую работать с цензурированными данными
R реализующую схему «черного ящика» для описания зависимости показателя от времени
3. Задание {{ 90 }} TЗ №90
Стандартный МНК должен применяться …
£ непосредственно к уровням временного ряда
R к величинам, производным от уровней ряда
£ модифицированным для получения оценок параметров
£ как метод максимального правдоподобия
4. Задание {{ 91 }} TЗ №91
Основная тенденция развития (тренд) ряда динамики представляет собой …
£ мелкомасштабные чисто случайные колебания
£ циклические колебания показателя
£ сезонные колебания показателя
R плавное стабильное изменение на продолжительном отрезке времени
5. Задание {{ 92 }} TЗ №92
Наличие тренда временного ряда … оценивание параметров уравнения регрессии.
£ облегчает
R затрудняет
£ исключает влияние на
£ стандартизирует
6. Задание {{ 93 }} TЗ №93
Автокорреляция уровней ряда динамики представляет собой …
R взаимозависимость смежных уровней ряда
£ независимость уровней ряда
£ указание на циклическую структуру
£ указание на отсутствие сезонной компоненты
7. Задание {{ 94 }} TЗ №94
Порядок коэффициента автокорреляции определяет …
£ отсутствие тренда
£ присутствие тренда
R величину временного сдвига
£ наличие циклической компоненты
8. Задание {{ 95 }} TЗ №95
Коррелограмма представляет собой …
£ величину временного сдвига
£ величину лага
R график зависимости коэффициентов автокорреляции от их порядка
£ указание на наличие тренда
9. Задание {{ 96 }} TЗ №96
Автокорреляционная функция представляет собой …
£ зависимость результата от фактора
R последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и прочих порядков
£ тесноту связи результата и фактора
£ величину лага
10. Задание {{ 97 }} TЗ №97
Анализ автокорреляционной функции позволяет увидеть …
£ тесноту связи между результатом и фактором
£ порядок коэффициента автокорреляции
R структуру уровней ряда и, тем самым, самого ряда
£ порядок в последовательности коэффициентов автокорреляции
11. Задание {{ 98 }} TЗ №98
Критерий Дарбина-Уотсона служит для проверки …
R автокорреляции уровней ряда
£ зависимости между фактором и результатом
£ независимости фактора и результата
£ степени связи между уровнями ряда
12. Задание {{ 99 }} TЗ №99
Устранение автокорреляции уровней ряда …
£ требует знания автокорреляционной функции
£ требует знания матрицы парных коэффициентов корреляции
£ выполняется с применением косвенного метода наименьших квадратов
R выполняется с применением отклонений от среднего
13. Задание {{ 100 }} TЗ №100
Исследование взаимозависимости двух временных рядов …
£ осуществляется точно такими же методами, как и исследование динамики одного ряда
R требует и использует принципиально новый подход
£ довольствуется незначительными модификациями методов изучения одного ряда
£ ставит задачу разработки новых технологий исследования
14. Задание {{ 101 }} TЗ №101
Коинтеграция временных рядов означает …
£ их полную независимость
£ их детерминированную зависимость
R корреляционную зависимость этих рядов
£ нелинейную зависимость этих рядов