Тест по эконометрике (начальный уровень).

1. Выбор вида экономической модели на основании соответствующей теории связи между переменными называется ________________ модели.

· построением

· классификацией

· спецификацией[1]

· систематизацией

2. Коллинеарность факторов эконометрической модели проверяется на основе матрицы парных коэффициентов линейной __________________

· детерминации

· регрессии

· эластичности

· корреляции[2]

3. Из предложенных эконометрических моделей моделью множественной линейной регрессии является …

4. Проверка наличия коллинеарных факторов в эконометрической модели основана на рассмотрении коэффициента корреляции между …

· y и x₁

· y и {x₁; x₂}

· x₁ и x₂ [3]

· y и x₂

5. Интерпретация параметра при фиктивной переменной d в модели регрессии

, где y – цена квартиры, долл., x – площадь квартиры, кв.м.,

будет следующей … (следует учесть, что все коэффициенты в модели являются значимыми).

· квартира на первом этаже при прочих равных условиях стоит на 1000 долл. дороже

· один квадратный метр жилья на первом этаже стоит 450 долл.

· квартира на первом этаже при прочих равных условиях стоит на 1000 долл. дешевле[4]

· этаж, на котором находится квартира, не влияет на цену квартиры

6. В модели значение параметра a характеризует …

· влияние случайных факторов на зависимую переменную модели y

· среднее значение независимой переменной при нулевых значениях зависимых переменных

· среднее изменение зависимой переменной модели y при изменении независимых переменных на единицу

· среднее значение зависимой переменной при нулевых значениях независимых (объясняющих) переменных[5]

7. Система уравнений , которая служит для расчета параметров уравнения регрессии называется системой _______________ уравнений.

· одновременных

· независимых

· нормальных[6]

· рекурсивных

8. Суть метода наименьших квадратов (МНК) заключается в том, что коэффициенты уравнения регрессии находятся из условия …

· равенства нулю суммы модулей отклонений

· минимума суммы квадратов отклонений[7]

· равенства нулю суммы квадратов отклонений

· минимума суммы модулей отклонений

9. Оценки параметров, найденные при ____________________ метода наименьших квадратов, обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности.

· нарушении предпосылок

· использовании обобщенного

· соблюдении предпосылок[8]

· использовании взвешенного

10. В случае регрессионной модели с автокоррелированными и/или гетероскедастичными остатками рассматривают __________________ модель регрессии.

· классическую (обычную)

· нормальную

· стандартизированную

· обобщенную[9]

11. Известно, что теснота связи между x и y средняя, при увеличении независимой переменной x значение зависимой переменной y уменьшается. Тогда значение коэффициента корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …

· [-1; 0]

· [0,6; 1]

· [-0,8; -0,6][10]

· [0,6; 0,8]

12. Для оценки качества подбора эконометрической модели линейного уравнения регрессии рассчитывают значение коэффициента детерминации. При этом известны следующие дисперсии зависимой переменной: σ²_общ – общая дисперсия; σ²_объясн – дисперсия, объясненная уравнением; σ²_ост – остаточная дисперсия. Выберите верное выражение.

_________________[11]

13. Выберите график, который отображает случай отсутствия автокорреляции остатков модели.[12]

14. Отсутствие коллинеарных факторов в модели может быть доказано значением линейного коэффициента корреляции …

· [13]

______________

15. На числовой оси отмечены значения d_l и d_u (табличные значения критерия Дарбина-Уотсона); (4-d_l) и (4-d_u); d (расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона)

0 d_l d_u d 2 4-d_u 4-d_l 4

Такое расположение значения d относительно указанных точек характерно для …

· положительной автокорреляции в остатках

· отсутствия автокорреляции в остатках[14]

· отрицательной автокорреляции в остатках

· неопределенной ситуации относительно автокорреляции остатков

16. Известно, что теснота связи между x и y средняя, при увеличении независимой переменной x значение зависимой переменной y увеличивается. Тогда значение коэффициента корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …

· [-1; 1]

· [0,6; 1]

· [0,6; 0,8][15]

· [0; 1]

17. Интерпретация параметра при фиктивной переменной d в модели регрессии

, где y – цена квартиры, долл., x – площадь квартиры, кв.м.,

будет следующей … (следует учесть, что t-статистики для коэффициентов при соответствующих переменных и критическое значение для заданного уровня значимости и заданного количества степеней свободы равны t_x = 2,98; t_d = 1,08; t_крит = 2,16).

· один квадратный метр квартиры с балконом стоит 450 долл.

· один квадратный метр жилья стоит 450 долл.

· наличие балкона не влияет на цену квартиры[16]

· квартира с балконом стоит на 1,05 долл. дороже аналогичной квартиры без балкона

18. Исследуется регрессионная модель . Коэффициентом регрессии в данном уравнении является …

· b₂ [17]

· x₂

· ε

· a

19. На числовой оси отмечены значения d_l и d_u (табличные значения критерия Дарбина-Уотсона); (4-d_l) и (4-d_u); d (расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона). Определите график, на котором значение d находится в зоне положительной автокорреляции в остатках.

0 d_l d_u 2 4-d_u d 4-d_l 4

0 d_l d_u d 2 4-d_u 4-d_l 4

· [18]

0 d d_l d_u 2 4-d_u 4-d_l 4

0 d_l d_u 2 4-d_u 4-d_l d 4

20. Выражение вида называется

· суммой квадратов отклонений, объясненных регрессией[19]

· общей суммой квадратов отклонений

· остаточной суммой квадратов отклонений

· суммой квадратов отклонений, не объясненных регрессией

21. Для эконометрической модели параметр при регрессоре x⁽²⁾ оказался незначим, следовательно, гипотеза о нулевом значении оценки …

· других параметров не подтвердилась

· этого параметра не подтвердилась

· других параметров подтвердилась

· этого параметра подтвердилась[20]

22. Параметры регрессии, выраженной внутренне линейной функцией, нелинейной относительно параметров, после линеаризации можно оценить при помощи _________________ метода наименьших квадратов.

· обычного[21]

· трехшагового

· косвенного

· двухшагового

23. Нелинейной формой зависимости переменной y от фактора(-ов) не является уравнение …

24. Самым простым методом линеаризации нелинейной функции, линейной относительно параметров, является …

· замена переменных [22]

· элементарные преобразования

· разложение функции в ряд Тейлора

· применение элементарных преобразований с использованием замены переменных

25. Для эконометрической модели нелинейной регрессии построено поле корреляции:

Определите, какое из уравнений наиболее точно описывает исследуемую зависимость.

______________________________________ [23]

26. Компонента, характеризующая периодически повторяющиеся колебания, амплитуда которых может быть или неизменной, или возрастающей или убывающей называется _____________ компонентой.

· трендовой

· периодической

· сезонной [24]

· случайной

27. Автокорреляционная функция является отображением зависимости между значениями соответствующего коэффициента автокорреляции и …

· его порядком [25]

· периодами (моментами) времени

· уровнями ряда

· коррелограммой

28. Модель временного ряда вида Y=T+S+E, где Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента, которая используется при наличии выраженной сезонной компоненты с постоянной амплитудой колебаний, называется …

· моделью с распределенным лагом

· аддитивной моделью [26]

· моделью, включающей фактор времени

· мультипликативной моделью

29. Для стационарного временного ряда не выполняется условие …

· независящей от времени величины дисперсии

· независящей от времени средней величины ряда

· наличия в его структуре тренда и/или сезонной компоненты [27]

· гомоскедастичности остатков

30. Системой эконометрических уравнений, описывающей ту или иную экономическую ситуацию, не является система __________________ уравнений.

· нормальных [28]

· одновременных

· независимых

· рекурсивных

31. Система эконометрических уравнений вида

относится к классу ____________ эконометрических уравнений.

· одновременных

· множественных

· рекурсивных

· независимых[29]

32. При решении систем одновременных уравнений зависимые переменные, число которых равно числу уравнений системы называются ____________________ переменными.

· приведенными

· структурными

· эндогенными [30]

· экзогенными

33. Оценки параметров системы эконометрических уравнений вида

можно рассчитать с помощью ________ метода наименьших квадратов.

· нормального

· косвенного

· обычного [31]

· взвешенного

34. Говорят, что оценки параметров регрессии являются ___________ , если для них выполняется условие, что их математическое ожидание равно самим оценкам или, другими словами, математическое ожидание остатков равно нулю.

· состоятельными

· смещенными

· несмещенными [32]

· эффективными

35. Для оценки параметров линейной регрессионной модели с ______________ остатками применяется обобщенный метод наименьших квадратов.

· некоррелированными

· не гетероскедастичными

· гомоскедастичными

· автокоррелированными [33]

36. Долю объясненной с помощью регрессии дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной характеризует …

· коэффициент регрессии

· коэффициент детерминации [34]

· F- статистика

· Коэффициент корреляции

37. Уравнением, нелинейным по параметрам, является регрессионная модель вида …

___________[35]

38. Методом линеаризации внутренне линейной функции, нелинейной относительно параметров, является …

· замена переменных

· элементарные преобразования

· разложение функции в ряд Тейлора

· применение элементарных преобразований с использованием замены переменных [36]

39. Для исследуемой зависимости построено поле корреляции:

Из предложенных моделей для описания зависимости не может быть использована модель …

· [37]

40. Автокорреляция уровней ряда является характеристикой тесноты связи между …

· уровнем ряда и временем

· уровнем ряда и компонентами этого уровня

· случайной составляющей и временем

· последовательными уровнями ряда [38]

41. Сумма скорректированных сезонных компонент для мультипликативной модели равна …

· нулю

· единице

· половине лага

· лагу [39]

42. Нестационарность временного ряда y_t может проявляться …

· постоянством дисперсии его уровней

· гомоскедастичностью его остатков

· неизменностью функции регрессии во времени

· наличием в его структуре тренда [40]

43. Система эконометрических уравнений вида

относится к классу ___________ эконометрических уравнений.

· одновременных

· независимых

· рекурсивных [41]

· взаимозависимых

44. При решении систем одновременных уравнений, независимые переменные, которые находятся только в правых частях уравнения, называются ____________________ переменными.

· приведенными

· структурными

· эндогенными

· экзогенными [42]

45. Для регрессионной модели +ε количество зависимых переменных равно …

· k+1

· 1 [43]

· k

· 2

46. Покажите на рисунке отклонение фактического значения от расчетного.

Y_i

X_i X

Y_i

X_i X

Y_i

X_i X

· [44]

Y_i

X_i X

Y_i

X_i X

47. Для оценки качества подбора уравнения рассчитывают показатели дисперсии зависимой переменной: σ²_общ – общая дисперсия; σ²_объясн – дисперсия, объясненная уравнением; σ²_ост – остаточная дисперсия. Доля влияния случайных факторов может быть оценена отношением …

· [45]

48. Для эконометрической модели оценка существенности параметра при регрессоре x⁽^l⁾ равносильна оценке отсутствия или наличия …

· влияния регрессоров на зависимую переменную y

· влияния зависимой переменной y на регрессор x⁽^l⁾

· влияния зависимой переменной y на регрессоры

· влияния регрессора x⁽^l⁾ на зависимую переменную y [46]

49. Априорно известно, что зависимость между объясняющей и объясняемой переменными не является линейной, в таком случае зависимость может быть выражена __________ функцией.

· линейной

· нелинейной [47]

· степенной

· показательной

50. Уравнением, линейным по параметрам, но нелинейным по переменным, является регрессионная модель вида …

· [48]

51. Убывающая или возрастающая компонента временного рядя, характеризующая совокупное долговременное воздействие множества факторов называется _____________ компонентой.

· трендовой [49]

· циклической

· сезонной

· случайной

52. Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида

можно рассчитать с помощью ________ метода наименьших квадратов.

· двухшагового [50]

· косвенного

· обычного

· взвешенного

53.

[1] Эконометрика: учеб./И.И.Елисеева [и др.], под ред.И.И.Елисеевой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2005.-с.43-47.

[2] Елисеева,2005.-с.113-114.

[3] Эконометрика: учеб./ под ред. д-ра экон.наук, проф.В.С.Мхитаряна.-М.: Проспект, 2008.-с.84

[4] Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учеб./Я.Р.Магнус, П.К.Катышев, А.А.Пересецкий.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: Дело, 200.-с.100-105.

[5] Елисеева,2009.-с.44.

[6] Елисеева,2005.

[7] Елисеева,2005.-с.30-35.

[8] Елисеева, 2005.-с.182-190.

[9] Мхитарян,2008.-с.93-95.

[10] Елисеева,2005.-с.51-55.

[11] Елисеева,2005.-с.60-61.

[12] Мхитарян,2008.-с.93-95.

[13] Мхитарян,2008.-с.84.

[14] Елисеева,2005.-с.436-442.

[15] Елисеева,2005.-с.51-55.

[16] Магнус,2000.-с.100-105.

[17] Елисеева,2005.-с.120.

[18] Елисеева,2005.-с.436-442.

[19] Елисеева,2005.-с.60-61.

[20] Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учеб. для вузов: В 2 т. Основы эконометрики/С.А.Айвазян, В.С.Мхитарян.-2-е изд., испр.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001.-с.73.

[21] Елисеева,2005.-с.77-96.

[22] Елисеева,2005.-с.77-96.

[23] Елисеева,2005.-с.51-55.

[24] Елисеева,2005.-с.43-47.

[25] Елисеева,2005.-с.295.

[26] Елисеева,2005.-с.296-305.

[27] Бывшев В.А. Эконометрика: учеб.пособие / В.А.Бывшев.-М.: Финансы и статистика, 2008.-с.209-212.

[28] Елисеева,2005.-с.246-283, Магнус,2000.-с.197-214.

[29] Елисеева,2005.-с.246-283, Магнус,2000.-с.197-214.

[30] Елисеева,2005.-с.240-260.

[31] Елисеева,2005.-с.246-283.

[32] Елисеева,2005.-с.182-185.

[33] Мхитарян,2008.-с.93-95, 100-107.

[34] Елисеева,2005.-с.58-61.

[35] Елисеева,2005.-с.30-35.

[36] Елисеева,2005.-с.77-96.

[37] Елисеева,2005.-с.51-55.

[38] Бывшев,2008.-с.209-212.

[39] Елисеева,2005.-с.311-324.

[40] Бывшев,2008.-с.211. Практикум Елисеевой,2008.-с.258.

[41] Елисеева,2005.-с.246-283, Магнус,2000.-с.197-214.

[42] Елисеева,2005.-с.240-260.

[43] Елисеева,2005.-с.120.

[44] Магнус,2000.-с.45-50.

[45] Елисеева,2005.-с.60-61.

[46] Айвазян,2001.-с.72.

[47] Елисеева,2005.-с.77-96.

[48] Елисеева,2005.-с.30-35.

[49] Елисеева,2005.-с.43-47.

[50] Елисеева,2005.-с.246-283.