Задача 12

Определите риск инвестиций в ценные бумаги на основе критерия среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации:

 

Вероятность, доля	Прогнозируемая доходность
Акция А	Акция Б
0,2
0,6
0,2	-10

Решение:

1) (А) = 40 * 0,2 + 15 * 0,6 + (-10) * 0,2 = 15.

(Б) = 20 * 0,2 + 15 * 0,6 + 10 * 0,2 = 15.

2) дисперсия:

(А)= (40-15)І*0,2+(15-15)І*0,6+(-10-15)І*0,2 = 125 + 0 + 125 = 250;

(В) = (20-15)І*0,2+(15-15)І*0,6+(10-15)І*0,2 = 5 + 0 + 5 = 10;

3)среднеквадратическое отклонение:

(А) = ;

(В) = ;

4)коэффициент вариации:

V (А) =

V (Б) =

Ответ: по акции А: = 15,8 и V = 1,05 (или 105%).

По акции Б: = 3,16 и V = 0,21 (или 21%). Т.е., наиболее рисковая акция А, а наименее рисковая акция Б.