ТестГольдфельда-Квандта

p Всенаблюденияупорядочиваютпомеревозрастаниякакого-либофактора, который, какпредполагается, оказываетвлияниенавозрастаниедисперсииостатков.

 

p Упорядоченнуюсовокупностьделятнатригруппы, причемпервая и последняядолжныбытьравногообъема с числомединиц, больших, чемчислопараметровмоделирегрессии. Числоотобранныхединицобозначимk

 

p Попервой и третьейгруппенаходятпараметрыуравненийрегрессии и остаткипоним.

 

p Используяданныеобостаткахмоделейпервой и третьейгруппы, рассчитываютфактическоезначениеF-критерия

 

 

 

df1=df2=k-m-1

 

Припостроениирегрессионныхмоделейважнособлюдение 4ой предпосылки МНК – отсутствиеавтокорреляцииостатков,то есть распределение остатоков и независимы. Автокорреляция остатков означает наличие корреляции между остатками текущих и предыдущих(последующих) наблюдений. Коэфкорреляциимежду и где - остатки текущих наблюдений , и - остатки предыдущих наблюдений можно определить как:

 

что соответствует формуле линейного коэф корреляции.
Отсутствие автокорреляции остатков обеспечивает состоятельность и эффективность оцентоккоэф регресси.