В) Модель авторегрессии 1-го порядка

Модель авторегрессии 1-го порядка имеет вид

(4.8.7)

Предположим, что этот процесс стационарный с нулевым математическим ожиданием.

Тогда

и

Отсюда

 

Таким образом,

 

Можно показать, что в общем виде для автокорреляционной функции процесса авторегрессии первого порядка будет иметь место следующая зависимость

 

Таким образом, автокорреляционная функция убывает по геометрической прогрессии.