Мультиколлинеарность

 

Мультиколлинеарность – совместная или множественная взаимозависимость объясняющих переменных. Выделяют:

1. Полную мультиколлинеарность - если существует функциональная линейная зависимость между объясняющими переменными, определяется нарушением одного из требований КЛММР, а именно, требования к рангу матрицы Х .

2. Реальная (или частичная) мультиколлинеарность возникает в случаях существования достаточно тесных линейных статистических связей между объясняющими переменными.

Последствия полной мультиколлинеарности: матрица объясняющих переменных (матрица Х) вырождена, так как ранг матрицы Х меньше к+1, что в свою очередь, приводит к вырожденности , а это значит не существует обратная к этой матрице, и следовательно невозможно оценить коэффициенты методом наименьших квадратов.

Последствия реальной мультиколлинеарности: матрица становится плохо обусловленной, следовательно вычисляется с большой погрешностью, а значит и МНК оценки вычисляются с большой погрешностью.