Коэффициент автокорреляции уравнений первого порядка, второго порядка (лекц)

Коэффициент автокорреляции первого порядка измеряет зависимость между соседними уровнями ряда t и t-1, т.е. при лаге 1

 

Чтобы рассчитать коэффициент а/к первого порядка, нужно построить вспомогательный ряд со сдвигом на 1 год

 

N(t)	Yt	Yt-1
…	…
		…
Итого	Ʃ	Ʃ
Среднее	Ʃ/11	Ʃ/11

 

r₁

 

Аналогично можно определить коэффициенты автокорреляции второго (и более высоких) порядка

Коэффициент а/к второго порядка характеризует тесноту связи между уровнями ряда у_t и y_t-2

И Определяется по формуле:

 

r₂

 

Чтобы рассчитать коэффициент а/к первого порядка, нужно построить вспомогательный ряд со сдвигом на 2 года

 

N(t)	Yt	Yt-1
		-	-
		-	-
…	…
		…
Итого	Ʃ	Ʃ
Среднее	Ʃ/10	Ʃ/10

 

r₁ ; r₂