Автокорреляция уровней временного ряда и методы ее оценки (лекц)

Главное свойство временного ряда с точки зрения моделирования заключается в том, что при наличии тренда имеет место эффект автокорреляции.

 

Автокорреляция – зависимость текущего уровня от предшествующих уровней

Знание а/к необходимо для предварительного выявления типа и структуры временного ряда, что, в свою очередь, необходимо для правильного выбора модели

 

Количественно ее можно измерить с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного ВР и уровня этого ряда, сдвинутого на один или несколько шагов во времени

 

r_i

 

Схема расчетов коэффициента а/к (первого порядка):

 

r₁

 

 

-1 < r_i < 1

Смысл анализа а/к заключается в оценке связи между текущим и предшествующим значением для каждой пары этих значений

Чем выше модуль коэффициента, тем связь более тесная (а/к сильнее)

*Знак нельзя интерпретировать как направленность тренда