Вопрос 60. Динамические эконометрические модели

 

Динамической эконометрической моделью называется модель, которая в настоящий момент времени учитывает значения входящих в неё переменных, относящихся не только к текущему, но и к предыдущему моментам времени, т.е. эта модель отражает динамику исследуемых переменных в каждый момент времени.

При анализе многих экономических показателей зачастую используют ежегодные, ежеквартальные, ежемесячные, ежедневные данные. Для рационального анализа необходимо упорядочить данные по времени их получения и построить так называемые временные ряды.

Переменные, влияние которых характеризуется определенным запаздыванием, называются лаговыми переменными.

Обычно динамические модели подразделяют на два класса:

- модели с лагами (содержащие в качестве лаговых переменных лишь независимые (объясняющие) переменные);

- авторегрессионные модели (содержащие в качестве лаговых переменных зависимые переменные).

Динамические модели используются в эконометрическом анализе достаточно широко, т.к. во многих случаях воздействие одних экономических факторов на другие осуществляется не мгновенно, а с некоторым временным запаздыванием – лагом.

Основные причины наличия лагов в экономике:

- психологические (инерция в поведении людей);

- технологические;

- институциональные (договора, контракты);

- механизмы формирования экономических показателей.

Авторегрессионные модели могут быть представлены.

1) моделью адаптивных ожиданий (в ней происходит постоянная корректировка ожиданий на основе получаемой информации о реализации исследуемого показателя);

2) моделью частичной корректировки (в ней в уравнение регрессии в качестве зависимой переменной входит не фактическое значение, а желаемое, поэтому выдвигается предположение частичной корректировки).

Измерение тесноты связи между переменными, построение изолированных уравнений регрессии недостаточно для объяснения функционирования сложных экономических систем. Изменение одной переменной не может происходить при абсолютной неизменности других. Её изменение повлечет за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков. Таким образом, отдельно взятое уравнение регрессии не может характеризовать истинное влияние отдельных признаков на вариацию результирующей переменной. Поэтому в экономических исследованиях важное место заняла проблема описания структуры связей между системой переменных.

Система одновременных уравнений — совокупность эконометрических уравнений (часто линейных), определяющих взаимозависимость экономических переменных. Важным отличительным признаком системы «одновременных» уравнений от прочих систем уравнений заключается в наличии одних и тех же переменных в правых и левых частях разных уравнений системы

Различают модели стационарных и нестационарных временных рядов. Стационарным временным рядом называют ряд, функция распределения значений которого не зависит от времени (средние значения и дисперсии постоянны). Нестационарным рядом называют ряд, функция распределения которого меняется со временем.

Стационарные временные ряды характеризуются на основе анализа результатов вычислений математического ожидания, дисперсии и среденеквадратического отклонения.

Нестационарный временной ряд может быт представлен в виде двух составляющих: детерминированной компоненты f(t) (тренда) и случайной компоненты Ɛ(t).

При оценивании параметров современных динамических моделей применяются:

- метод максимального правдоподобия;

- метод наименьших квадратов.