Общая схема моделирования временного ряда

Как отмечалось выше, одна из основных задач эконометрического исследования временного ряда – выявление всех его компонент. Поэтому, с учетом изложенного, общая схема построения аддитивной (мультипликативной) модели отдельного временного ряда включает следующие шаги:

1) аналитическое выравнивание уровней и расчет значений T(t) с использованием полученного уравнения тренда;

2) устранение трендовой компоненты T(t) из исходных уровней ряда и получение скорректированных данных для аддитивной или мультипликативной модели;

3) расчет значений S(t) сезонной компоненты ряда;

4) расчет полученных по модели значений или ;

5) анализ случайной компоненты (в случае аддитивной модели) и (в случае мультипликативной модели);

6) оценка качества модели.

Отметим, что предложенная схема построения модели временного ряда достаточна условна. Возможны и другие подходы. Один из них, например, предполагает сначала вычисление сезонных значений для каждого уровня модели временного ряда, а затем оценку тренда и анализ случайной компоненты.