Общая схема моделирования временного ряда
Как отмечалось выше, одна из основных задач эконометрического исследования временного ряда – выявление всех его компонент. Поэтому, с учетом изложенного, общая схема построения аддитивной (мультипликативной) модели отдельного временного ряда включает следующие шаги:
1) аналитическое выравнивание уровней и расчет значений T(t) с использованием полученного уравнения тренда;
2) устранение трендовой компоненты T(t) из исходных уровней ряда и получение скорректированных данных для аддитивной или мультипликативной модели;
3) расчет значений S(t) сезонной компоненты ряда;
4) расчет полученных по модели значений или ;
5) анализ случайной компоненты (в случае аддитивной модели) и (в случае мультипликативной модели);
6) оценка качества модели.
Отметим, что предложенная схема построения модели временного ряда достаточна условна. Возможны и другие подходы. Один из них, например, предполагает сначала вычисление сезонных значений для каждого уровня модели временного ряда, а затем оценку тренда и анализ случайной компоненты.