Пример 12.
Определить наличие автокорреляции с помощью критерия Дарбина-Уотсона.
1,31 | 1,12 | ¾0,28 | ||
2,21 | ¾0,36 | ¾0,3 | ¾0,015 | 0,0002 |
1,37 | 1,41 | ¾0,17 | 0,133 | 0,018 |
1,87 | 0,79 | 0,3 | 0,464 | 0,215 |
1,53 | 0,87 | ¾0,18 | ¾0,473 | 0,22 |
2,14 | ¾0,11 | ¾0,16 | 0,013 | 0,0002 |
2,26 | 0,1 | 0,24 | 0,406 | 0,164 |
1,31 | 1,63 | 0,23 | ¾0,016 | 0,0003 |
1,76 | ¾0,07 | ¾0,74 | ¾0,967 | 0,936 |
1,28 | 0,93 | ¾0,52 | 0,219 | 0,048 |
1,88 | 0,44 | ¾0,04 | 0,487 | 0,237 |
1,46 | 1,24 | 0,08 | 0,116 | 0,014 |
2,22 | 0,09 | 0,17 | 0,087 | 0,008 |
1,75 | 0,77 | 0,08 | ¾0,085 | 0,007 |
1,29 | 1,64 | 0,20 | 0,121 | 0,015 |
1,99 | 0,54 | 0,24 | 0,04 | 0,002 |
2,27 | ¾0,3 | ¾0,14 | ¾0,384 | 0,148 |
1,29 | 1,43 | ¾0,006 | 0,135 | 0,018 |
2,28 | ¾0,07 | 0,11 | 0,112 | 0,012 |
1,84 | 0,58 | 0,04 | ¾0,066 | 0,004 |
2,05 | 0,22 | 0,02 | ¾0,018 | 0,0003 |
2,17 | 0,11 | 0,11 | 0,085 | 0,007 |
1,98 | 0,25 | ¾0,06 | ¾0,169 | 0,029 |
1,28 | 0,55 | 0,61 | 0,373 | |
1,29 | 1,67 | 0,23 | ¾0,314 | 0,098 |
2,577 |
С помощью пакета анализа находим остатки и заполняем таблицу до конца.
Вычисляем статистику .
По таблице распределения Дарбина-Уотсона (см. приложение) находим и , так как в нашем случае n = 25 ¾ число наблюдений, m = 1 ¾ число объясняющих факторов (приложении число объясняющих факторов обозначено буквой p).
Проверяем, в какой интервал попали наши значения:
в нашем случае это неравенство имеет вид , неравенство выполняется. Следовательно, гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков не может быть ни принята, ни отвергнута.