Ковариация и коэффициент корреляции

Пусть имеется двумерная с.в. (Х и У).Степень зависимости её составляющих Х и У, выражает ковариация и коэффициент корреляции. Ковариацией или корреляционным моментом называется математическое ожидание произведения отклонений с.в. Х и У от их математического ожидания.

Обозначается:

Раскрыв скобки и преобразовав формулу, мы получим:

-формула для вычисления ковариации

Коэффициентом корреляции называется отношение ковариации с.в. Х и У к произведению их средних квадратических отклонений.

 

,коэффициент корреляции