Ковариация и коэффициент корреляции
Пусть имеется двумерная с.в. (Х и У).Степень зависимости её составляющих Х и У, выражает ковариация и коэффициент корреляции. Ковариацией или корреляционным моментом называется математическое ожидание произведения отклонений с.в. Х и У от их математического ожидания.
Обозначается:
Раскрыв скобки и преобразовав формулу, мы получим:
-формула для вычисления ковариации
Коэффициентом корреляции называется отношение ковариации с.в. Х и У к произведению их средних квадратических отклонений.
,коэффициент корреляции