Неравенство Рао-Крамера

Дисперсия любой несмещенной оценки одного параметра θ удовлетворяет неравенству Рао-Крамера:

(16.7)

где – плотность распределения вероятностей случайной величины; – объем выборки.

Оценка , для которой в неравенстве Рао-Крамера достигается знак равенства, будет эффективной. В математической статистике применяются также асимптотически эффективные оценки, дисперсия которых стремится к нижней границе неравенства Рао-Крамера при .

Докажем с помощью неравенства (16.7), что выборочная средняя является эффективной оценкой для генеральной средней.

.

Подставляем найденное математическое ожидание в неравенство Рао-Крамера:

 

Таким образом, нижняя граница неравенства Рао-Крамера совпадает с дисперсией выборочной средней, что свидетельствует об эффективности выборочной средней.