Сложный (обобщённый) Пуассоновский процесс

• Пусть последовательность взаимно независимых одинаково распределённых случайных величин.
• Пусть - простой пуассоновский процесс с интенсивностью , не зависящий от последовательности .

Обозначим через cумму первых k элементов введённой последовательности.

Тогда определим сложный Пуассоновский процесс как .