Банковские риски в РФ

Кредитный риск. Высокий уровень риска вложений средств в реальную экономику препятствует наращиванию кредитной активности банков. Доля кредитов реальному сектору экономики в совокупных активах банковской системы составляет около 30%. Удельный вес кредитов отечественных банков в общем объеме инвестиций в основной капитал равен 3%. По оценке самих банков высокий кредитный риск является главным фактором сдерживающим их кредитную активность. Отмечается значительная концентрация кредитных рисков у ограниченного круга заемщиков. Доля крупных кредитных рисков в активах банковской системы составляет около 30%.

Риск ликвидности. Развитие операций банков сдерживает дефицит средне и долгосрочных ресурсов. Долгосрочные обязательства для управления балансов – выше года. Долгосрочные обязательства составляют только около 8% совокупных обязательств банков. На протяжении всего полекризисного периода сохраняется значительный дисбаланс структуры активов и обязательств кредитных организаций. Это непосредственно влияет на уровень ликвидности банковской системы. На начало этого года превышение краткосрочных активов над привлеченными долгосрочными пассивами составляет около 12% объема всех привлеченных средств со сроком погашения менее 1 года. Совокупные активы кредитных организаций, у которых значение этого показателя, характеризующего трансформацию краткосрочных привлеченных средств в долгосрочные вложения, достаточно высоки (свыше 20%). Ситуацию с риском ликвидности усугубляет отсутствие высоколиквидных финансовых инструментов – (ранее ГКО/ОФЗ). Следствием этого является накопление у банков значительного объема свободных денежных средств, что в частности проявляется в абсолютном и относительном росте остатков на корреспондентских счетах банков и депозитов, размещенных в ЦБ.

4 коэффициента ликвидности:

- К1 (текущей ликвидности) = (денежные ср-ва + легкореализуемые ценные бумаги + чистая дебиторская задолженность + МПЗ)/краткосрочные обязательства (норма 1-2)

- К2 (срочная ликвидность) =(денежные ср-ва + легкореализуемые ценные бумаги + чистая дебиторская задолженность)/краткосрочные обязательства (норма минимум 0,7-0,8)

- К3 (абсолютная ликвидность) = (денежные ср-ва + легкореализуемые ценные бумаги)/краткосрочные обязательства (норма минимум 0,2-0,25)

- К4 (ликвидность МПЗ) МПЗ/краткосрочные обязательства (норма 0,5 +-)

Низкая капитализация банков. Совокупный капитал банковской системы не превышает 4% ВВП. Это существенно меньше аналогичных показателей не только развитых, но и многих развивающихся стран. Факторы, обуславливающие высокие банковские риски:

20. Внешние факторы (вялые темпы структурных преобразований в экономике, высокий уровень налогообложения, слабая кредитоспособность многих отечественных предприятий (можно развить при ответе), низкий уровень развития денежно-кредитной сферы и финансовых рынков, слабая законодательная защита прав кредиторов и инвесторов, т.ч. недостаточное правовое обеспечение возможности банковского обзора, недоверие к России со стороны иностранных инвесторов)

21. Внутренние факторы (низкое качество управления во многих кредитных организациях, включая недостаточную эффективность систем управления рисками и внутреннего контроля; слабое развитие современных банковских технологий; олигополистическая и непрозрачная (нетранспарентная) структура собственности)