Тест Глейзера.

В некоторых случаях, когда закон изменения стандартного отклонения случайной составляющей заранее известен, желательно использование теста Глейзера для обнаружения гетероскедастичности.

Предположим, что стандартное отклонение случ. составл. связано с изменением факториального признака.

Предлагается:

1) из исходного уравнения , используя МНК и имеющиеся исходные данные y и x находим оценку , затем определяем модуль

2) Взяв в качестве значение находим регрессионную зависимость

3) задаемся величиной и МНК находим оценки и

В каждом случае нулевая гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена, если величина будет значительно отличаться от нуля, если это будет наблюдение при различных значениях , то ориентиром для выбора закона изменения гетероскедастичности будет то уравнение регрессии, кот имеет наилучшие статистические характеристики (R², F)