Тест ранговой корреляции Спирмена.
При выполнении данного теста предполагается, что дисперсия случ составляющей будет либо увеличиваться, либо уменьшаться по мере увеличения х. Поэтому в регрессии, оцениваемой с помощью МНК абсолютные величины остатков ││ и значения х будут коррелированны.
Процедура теста:
Даннве по х и абсолютная величина упорядочивается по возрастанию и рассчит коэф ранговой корреляции
- разность ранга - : Di=Rxi-R│ei│
Если предположить, что коэф ранговой корреляции ген совокупности = 0, то этот коэф-т имеет нормальное распределение с мат ожиданием = 0 и дисперсией:
В этом случае Т статистика будет равна:
Если используют 2-х сторонний критерий, то 0 гипотеза об отсутствии гетероскедастичности будет отклонена при уровне значимости 5 % если будет больше она 0,96 tp<tт – принята.