Найдем плотность распределения случайной величины Т

 

т. о. плотность распределений случайной величины Т можно найти из выражения

Для отыскания вероятностей проинтегрировать систему уравнений для вероятностей пребывания процесса в состояния подмножества Υ с учетом того, переход из подмножества состояний Y возможен только в подмножестве состояний Υ_b и что последнее подмножество состоит из одних поглощающих состояний

(9)

где

Начальные условия для этой системы

(10)

То есть для определения закона распределения времени блуждания процесса в незамкнутом подмножестве состояний Y до первого выхода за пределы этого подмножества, достаточно проинтегрировать систему дифференциальных уравнений для вероятностей состояний (9) при начальных условиях (10).