Процессы управления риском

130. Процессы управления риском могут быть неадекватными масштабам и характеру деятельности данного банка и его профилю риска. Важно, чтобы эти процессы адекватно соответствовали всем типам риска, с которыми сталкивается данный банк. Следующие пункты описывают два примера.

131. В качестве финансового посредника банки не могут избежать рыночного риска. Менеджмент банка прежде всего несет ответственность за мониторинг и контроль в отношении рыночного риска. У него есть обязанность устанавливать разумные ограничения риска с учетом своей финансовой мощи и возможностей управлять риском. Такие ограничения должны подвергаться тщательному и постоянному мониторингу со стороны менеджмента банка, и если риск становится чрезмерным и угрожает финансовому состоянию данного банка, то для исправления этого положения необходимо предпринять безотлагательные меры. Если же менеджмент не в состоянии сократить чрезмерный рыночный риск, то в этом случае может потребоваться вмешательство со стороны органа банковского надзора. Действия органа банковского надзора могут быть направлены не только на чрезмерные потенциальные потери, связанные с риском, но и на ненадлежащее управление риском, на слабую систему контроля, которая позволила риску достичь чрезвычайно высокого уровня.

132. Существует более глубокое понимание операционного риска, особенно учитывая то, что банки в своей деятельности все в большей степени полагаются на новые технологии. Например, отказ систем информационных технологий может вызвать крупные финансовые потери и утрату доверия общества. Другие системные и операционные дефициты в банках могут преобразоваться в убытки, потенциально ведущие к неплатежеспособности. Орган банковского надзора должен требовать от проблемного банка незамедлительно решать проблемы, связанные с явным дефицитом системных и операционных мощностей, а во многих случаях - решать срочно потому, что они (например, недействующие системы информационных технологий) могут угрожать текущим операциям банка. Однако надежное решение требует, чтобы проблемный банк решал вопросы исходного, лежащего в основе, дефицита, например, неадекватной работы вспомогательных систем.