ТЕСТ по дисциплине «Эконометрика и ЭММиМ»
1. Эконометрическое общество, на котором Р. Фриш дал новой науке название «эконометрика» было образовано в:
а) 1930г.
б) 1956г.
в) 1899г.
г) 1933г.
2. Специфика эконометрических измерений состоит в:
а) неполной информации
б) наличии большого числа разнородных данных
в) неточности и недостоверности в данных
3. Сколько основных этапов эконометрического анализа существует:
а) 3
б) 5
в) 6
4. Этап эконометрического анализа, где используется аппарат математической статистики, соответствующие пакеты прикладных программ:
а) оценка параметров
б) разработка теоретической модели
в) сбор данных
г) постановка задачи
5. Заключительным этапом эконометрических исследований является:
а) сбор данных
б) сопровождение модели
в) апробация и интерпретация результатов
6. Сопровождение модели включает в себя:
а) определение цели исследований
б) уточнение параметров на основе новых данных
в) проведение экспериментов
7. На этапе эконометрического анализа «сбор данных» возможно использование:
а) количественных характеристик
б) качественных показателей
в) структурные характеристики
8. На этапе апробации и интерпретации результатов в случае признания эконометрической модели адекватной проводиться:
а) оценка параметров
б) интерпретация полученных результатов
в) определение связей и их математическое описание
9. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:
а) аналитический
б) графический
в) экспериментальный (табличный)
10. Чем меньше величина остаточной дисперсии, тем:
а) лучше уравнение регрессии подходит к исходным данным
б) больше влияние не учитываемых в уравнении регрессии факторов
в) меньше используется искусственных переменных
11. Остаточная сумма квадратов равна нулю, когда:
а) правильно подобрана регрессионная модель
б) между признаками существует точная функциональная связь
в) признак-фактор больше регрессора
12. Характеристика случайной величины, определяемая как математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания – это:
а) дисперсия
б) ковариация
в) автокорреляция
13. Для проверки существенности коэффициента регрессии и для расчета его доверительного интервала определяется:
а) стандартная ошибка параметра уравнения
б) 
-распределение Стьюдента
в) параметры уравнения регрессии
г) критерий Стьюдента
14. Коэффициентом детерминации является:
а) коэффициент значимости параметров модели
б) значение, учитывающее случайные переменные
в) значение, рассчитанное с помощью распределения Стьюдента
15. Если коэффициент корреляции в уравнении 
равен -0,89, то это характеризует, что:
а) связь между признаками обратная
б) связь между признаками тесная
в) связь линейная
16. Величина индекса корреляции может принимать значения:
а) от –1 до 1
б) от 0 до 1
в) любые
17. Считается, что две переменные явно коллинеарные, если:
а) 
б) факторы дублируют друг друга
в) один из факторов рекомендуется исключить из регрессии
18. Путь устранения мультиколлинеарности состоит в:
а) исключении из модели одного или нескольких факторов
б) преобразовании факторов, при котором уменьшается корреляция между ними
в) включения в модель дополнительной фиктивной переменной
19. Исключение ранее введенного фактора характеризует метод:
а) метод включения
б) метод исключения
в) шаговый регрессионный анализ
20. Для построения модели линейной множественной регрессии вида 
необходимое количество наблюдений должно быть не менее:
а) 2
б) 7
в) 14
21. Состоятельность оценки параметра регрессии, полученной по МНК, означает:
а) что она характеризуется наименьшей дисперсией
б) что математическое ожидание остатков равно нулю
в) увеличение ее точности с увеличением объема выборки
22. Состоятельность и эффективность оценок коэффициентов регрессии обеспечивает:
а) отсутствие автокорреляции остаточных величин
б) увеличение значения дисперсии остатков
в) уменьшение значения дисперсии остатков
23. Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:
а) 
б) 
в) 
24. Скорректированный коэффициент детерминации:
а) меньше обычного коэффициента детерминации
б) больше обычного коэффициента детерминации
в) меньше или равен обычному коэффициенту детерминации
25. Если качественный фактор имеет три градации, то необходимое число фиктивных переменных:
а) 4
б) 3
в) 2
26. Функциональной зависимостью между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием называется:
а) корреляция
б) регрессия
в) гомоскедастичность
27. К причинам отклонения реального значения в эконометрических моделях относятся:
а) ошибка измерений
б) агрегирование переменных
в) закон убывающей эффективности
28. Качественным признается уравнение регрессии в случае:
а) соответствия эмпирическим данным
б) линейной взаимосвязи
в) логарифмической взаимосвязи
29. Диаграмма рассеивания характеризует:
а) корреляционное поле
б) отклонение точек наблюдения
в) зону детерминации
30. Верификация уравнения обозначает:
а) определение параметров уравнения
б) проверка качества уравнения регрессии
в) зависимость между эконометрическими уравнениями
31. К методам определения оценок коэффициентов регрессии не относится:
а) метод наименьших квадратов
б) метод моментов
в) метод Гауса
г) метод максимального правдоподобия
32. Метод определения оценок коэффициентов из условия минимизации второй суммы называется:
а) методом максимального правдоподобия
б) методом наименьших модулей
в) методом моментов
33. Эмпирические коэффициенты регрессии являются:
а) лишь оценками теоретических коэффициентов
б) общей тенденцией поведения переменных
в) индивидуальными значениями переменных
34. Чем больше фактор случайности, тем:
а) более точными будут оценки
б) шире область применения
в) менее точными будут оценки
35. Коэффициент статистики уравнения регрессии не значим, если:
а) его значение равно 0
б) его значение близко к 0
в) его значение близко к 1
36. Если уравнение регрессии строится по перекрестным данным, то коэффициент детерминации находится в пределах:
а) от 0,1 до 0,3
б) от 0,3 до 0,6
в) от 0,6 до 0,7
37. Если число степеней свободы невелико, то:
а) статистическая надежность невысока
б) статистическая надежность высока
в) статистическая надежность не определена
38. Предпосылками метода наименьших квадратов являются:
а) отсутствие мультиколлинеарности
б) случайное отклонение, независящее от объясняющих переменных
в) наличие автокорреляции
г) отсутствие гомомскедастичности
39. Направление изменения зависимой переменной описывается:
а) линией тренда
б) корреляционным полем
в) производными коэффициентов
40. Анализ с помощью критерия Фишера позволяет:
а) проверить тесноту связи
б) проверить применение гипотезы
в) определить критические значения числа наблюдений
41. При наличии гетероскедастичности следует применять:
а) обычный МНК
б) обобщенный МНК
в) метод максимального правдоподобия
42. Экзогенные переменные – это:
а) предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x
б) зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y
в) значения зависимых переменных за предшествующий период времени
43. Модель неидентифицируема, если:
а) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
б) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
в) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели
44. Модель сверхидентифицируема, если:
а) число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
б) если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов
в) если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели
45. Уравнение неидентифицируемо, если:
а) 
б) 
в) 
46. Для определения параметров точно идентифицируемой модели:
а) применяется двушаговый МНК
б) применяется косвенный МНК
в) ни один из существующих методов применить нельзя
47. Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:
а) применяется двушаговый МНК
б) применяется косвенный МНК
в) ни один из существующих методов применить нельзя
48. Для определения параметров неидентифицируемой модели:
а) применяется двушаговый МНК
б) применяется косвенный МНК
в) ни один из существующих методов применить нельзя
49. Если хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо:
а) модель считается неидентифицируемой
б) вся модель считается идентифицируемой
в) вся модель считается сверхидентифицируемой
50. В полном виде структурная модель содержит:
а) n переменных
б) n + m переменных
в) n*m переменных
г) m*(m + n -1) переменных
51. Уравнение идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, определитель которой не равен:
а) 2
б) 3
в) 4
г) 5
52. Наиболее общим методом оценивания, результаты которого при нормальном распределении признаков совпадают с МНК является:
а) косвенный метод наименьших квадратов
б) двухшаговый метод наименьших квадратов
в) трехшаговый метод наименьших квадратов
г) метод максимального правдоподобия
53. Метод оценивания, который пригоден для всех видов уравнений структурной модели:
а) косвенный метод наименьших квадратов
б) двухшаговый метод наименьших квадратов
в) трехшаговый метод наименьших квадратов
г) метод максимального правдоподобия
54. Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
а) 
б) 
в) 
55. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:
а)
б)
в)
56. Коэффициент автокорреляции:
а) характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
б) характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда
в) характеризует наличие или отсутствие тенденции
57. Аддитивная модель временного ряда строится, если:
а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
в) отсутствует тенденция
58. Мультипликативная модель временного ряда строится, если:
а) значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
б) амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается
в) отсутствует тенденция
59. Коррелограмма – это:
а) график зависимости значений автокорреляционной функции от порядка коэффициента автокорреляции
б) график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага
в) набор значений, описанных функциональной зависимостью
60. Совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени называется:
а) рядом динамики
б) лагом
в) автокорреляцией
г) гетероскедастичностью
61. Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:
а) определения автокорреляции в остатках
б) определения наличия сезонных колебаний
в) для оценки существенности построенной модели
62. Как называется способ построения аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда:
а) расчет автокорреляции остатков
б) аналитическое выравнивание временного ряда
в) коррелограмма
63. Проблема гетероскедастичности характерна для:
а) временных рядов
б) перекрестных данных
в) лаговых переменных
64. Критерий для определения гетероскедастичности с использованием формальных зависимостей описал:
а) Р. Парк
б) Глейзер
в) Спирмен
65. Метод взвешенных наименьших квадратов применяется при:
а) устранении гомоскедастичности
б) устранении гетероскедастичности
в) устранении интекорреляции
66. Тест Парка является:
а) частным случаем теста Глейзера
б) частным случаем теста Спирмена
в) дополнением графического метода
67. Эффект паутины заключается в:
а) реакции на изменение экономических условий с запаздыванием
б) реакции на изменение экономических условий с временным лагом
в) определении цикличности
68. Наиболее известным критерием при обнаружении автокорреляции является:
а) критерий Дарбина-Уотсона
б) критерий Фишера
в) критерий Стьюдента
69. Мультиколлинеарность может быть проблемой в случае:
а) парной линейной регрессии
б) множественной регрессии
в) автокорреляции
70. Исключение переменной из модели является:
а) устранением автокорреляции
б) устранением спецификации
в) устранением мультиколлинеарности
71. При выборе решения в условиях неопределенности всегда неизбежен:
а) элемент произвола
б) элемент спонтанности
в) элемент риска
г) элемент вероятности
72. Математическая теория конфликтных ситуаций – это:
а) теория риска
б) платежный календарь
в) теория игр
г) теория максимального выигрыша
73. В игре с нулевой суммой достаточно знать:
а) выигрыш всех игроков
б) стратегию всех игроков
в) стратегию только одного из игроков
г) выигрыш только одного из игроков
74. В теории игр минимаксом называется:
а) нижняя цена игры
б) гарантированный выигрыш
в) верхняя цена игры
г) чистая цена игры
75. Чистая цена игры является решением в:
а) чистых стратегиях
б) стратегиях без привлечения механизма случайного выбора
в) стратегиях с механизмом случайного выбора
г) смешанных стратегиях
76. Геометрическая интерпретация допустима в:
а) смешанных стратегиях
б) играх с седловой точкой
в) играх с природой
г) платежных матрицах
77. Матричную игру m x n, не содержащую седловой точки, можно свести к:
а) задаче линейного программирования
б) паре двойственных задач линейного программирования
в) теореме Неймана
г) задаче оптимизации
78. Ситуации, в которых риск связан с недостаточной осведомленностью о поведении противоположной среды называются:
а) играми с нулевой точкой
б) играми с седловой точкой
в) играми с природой
г) случайными играми
79. В рамках теории статистических решений обосновываются:
а) методы принятия решений в условиях риска
б) методы детерминации
в) методы математического ожидания
г) методы линейной оптимизации
80. Применение ММ-критерия оправдано, если:
а) имеется полная информация о вероятностях окружающей среды
б) необходимо исключить какой бы то ни было риск
в) вероятности состояния окружающей среды близки по своим значениям
г) решение реализуется только раз
81. Выявление инерционности моделируемого процесса является важнейшим направлением:
а) интерполяции модели
б) оценки коэффициентов прогнозной модели
в) повышения точности прогноза
г) информативности модели
82. Простейшей моделью управления запасами называют:
а) модель Сэвиджа
б) модель Уилсона
в) модель Гурвица
г) модель Фишера
83. Время доставки заказа является:
а) входным параметром модели Уилсона
б) выходным параметром модели Уилсона
в) циклом изменения размеров заказа
г) точкой заказа
84. Простейшая модель управления запасами описывает ситуацию:
а) зависимости затрат на осуществление заказа и его размера
б) постановки заказа в виде нескольких партий
в) дефицита запаса
г) закупки продукции у внешнего поставщика
85. В моделях планирования экономического размера партии параметр 
характеризует:
а) затраты на хранение запаса
б) интенсивность производства продукции первым станком
в) интенсивность потребления запаса
г) затраты на осуществление заказа
86. В моделях планирования экономического размера партии параметр h0 характеризует:
а) затраты на осуществление заказа
б) размер заказа
в) точку заказа
г) общие затраты на управление запасами
87. Главной особенностью процессов массового обслуживания является:
а) случайность
б) спонтанность
в) постоянство
г) хаотичность
88. Обслуживающая система предназначена для:
а) осуществления требований с неограниченной пропускной способностью
б) осуществления действий согласно заявкам, которые поступают нерегулярным образом
в) построения математических моделей в среде неопределенности
г) осуществления действий согласно заявкам, которые поступают регулярно
89. Система массового обслуживания состоит из:
а) входного потока заявок на обслуживание
б) выходного потока обслуженных заявок
в) очереди
г) потенциальных покупателей
90. В моделях массового обслуживания при описании входного потока использкется:
а) распределение математических ожиданий
б) распределение дисперсий
в) распределение каналов
г) распределение вероятностей
91. Разомкнутыми системами массового обслуживания являются:
а) системы с одним обслуживающим устройством
б) системы, в которых источник требований находится вне системы
в) системы с большим числом обслуживающих устройств
г) системы, в которых находится источник требований
92. Простейший поток случайных событий обладает свойствами:
а) стационарности
б) ординарности
в) хаотичности
г) спонтанности
93. Показательный закон распределения времени обслуживания имеет место, когда:
а) плотность распределения резко убывает с возрастанием времени
б) плотность распределения резко возрастает с увеличением времени
в) плотность распределения резко возрастает с уменьшением времени
г) плотность распределения резко убывает с уменьшением времени
94. Для СМО с ожиданием характерно то, что:
а) количество обслуживающих устройств должно быть больше коэффициента загрузки
б) количество обслуживающих устройств должно быть меньше коэффициента загрузки
в) количество обслуживающих устройств должно быть строго меньше коэффициента
г) загрузки
д) количество обслуживающих устройств должно быть строго больше коэффициента загрузки
95. Для оценки эффективности обслуживания применяются показатели:
а) размер заказа
б) средняя длина очереди
в) среднее время ожидания
г) коэффициент загрузки
96. Относительная пропускная способность характеризует:
а) вероятность того, что пришедшая в момент времени t заявка будет обслужена
б) вероятность того, что пришедшая в момент времени t заявка будет помещена в очередь
в) вероятность того, что пришедшая в момент времени t заявка получит отказ
г) систему с большим числом обслуживающих устройств
97. Методы сетевого планирования и управления включают:
а) методы NPV
б) методы PERT
в) методы CPM
г) методы IRR
98. Методы сетевого планирования и управления используются при планировании:
а) строительства и реконструкции каких-либо объектов
б) перевооружения армии
в) площади посевов
г) подготовки производства к выпуску продукции
99. Этапами сетевого планирования и управления являются:
а) оперативное управление
б) стратегическое планирование
в) календарное планирование
г) структурное планирование
100. Совокупность двух конечных множеств – это:
а) вершина
б) путь
в) граф
г) сеть
101. Ориентированным конечным связным графом, имеющим источник и сток, называют:
а) вершину
б) ребро
в) дерево
г) сеть
102. Основой сетевого планирования и управления является:
а) сетевая модель
б) сетевой график
в) детерминированное выполнение работ
г) определение окончания и начала работы
103. Процесс, требующий затрат времени и ресурсов в сетевой модели называется:
а) фиктивной операцией
б) действительной операцией
в) операцией-ожиданием
г) структурной операцией
104. Вершины на сетевом графике являются:
а) событиями
б) операциями
в) шагами
г) процессами
105. Построение сетевого графика считается верным, если:
а) сеть не содержит контуров
б) существуют события, из которых выходят операции
в) существуют отдельные события, из которых не выходит не одной операции
г) существуют события, в которые не входит ни одна операция
106. К методам оценки эффективности инвестиций в европейских странах относят:
а) методы оценки с качественными характеристиками
б) методы оценки с количественными характеристиками
в) методы оценки, не включающие дисконтирование
г) методы оценки, включающие дисконтирование
107. К числу методов абсолютной эффективности инвестиций не относится:
а) расчет динамического срока окупаемости
б) метод приведенных затрат
в) метод сравнения прибыли
г) расчет простого срока окупаемости
108. Методом оценки инвестиционных проектов путем выражения будущих денежных потоков называется:
а) дисконтирование
б) аннуитет
в) сравнение
г) планирование
109. Если индекс доходности инвестиций больше 1, то:
а) проект отклоняется
б) проект принимается
в) доходы равны расходам
г) расходы превышают доходы
110. Расчетная ставка процента, при которой сумма доходов за весь период реализации инвестиционного проекта становится равной сумме первоначальных затрат, называется:
а) ставкой дисконтирования
б) приведенной стоимостью
в) индексом доходности
г) внутренней нормой прибыли
111. Отрицательные качества чистого дисконтированного дохода:
а) четкие критерии принятия решений
б) показатель не учитывает риски
в) показатель учитывает стоимость денег во времени
г) используется коэффициент дисконтирования в формулах
112. Денежные потоки могут выражаться в:
а) текущих ценах
б) нормативных ценах
в) прогнозных ценах
г) дефлированных ценах
113. В формуле расчета чистого дисконтированного дохода показатель CFt обозначает:
а) внутреннюю норму доходности
б) ставку дисконтирования
в) платеж через временной период
г) первоначальные инвестиции
114. Инструментом анализа и планирования структуры общественного производства называют:
а) народнохозяйственный комплекс
б) межотраслевой баланс
в) экономико-математический метод
г) межрегиональный баланс
115. Межотраслевой баланс в натуральном выражении состоит из:
а) источников формирования ресурсов продукции
б) ресурсов на текущее производственное потребление
в) промежуточных продуктов
г) ресурсов на конечное потребление
116. Математической моделью схемы межотраслевого баланса является:
а) модель Неймана
б) статическая модель И. Бланка
в) межотраслевая статическая модель В. Леонтьева
г) межотраслевая динамическая модель В. Леонтьева
117. К динамическим моделям межотраслевого баланса относят:
а) модели, в которых сочетается статическая модель на последний год с системой соотношений
б) модели поэтапного расчета объемов производства и капитальных вложений для каждого периода планирования
в) модели, в которых явно учитываются прямые и обратные связи показателей объема производства и основных производственных фондов внутри рассматриваемого периода
г) модели, в которых каждый новый прогноз представляет собой сумму предыдущего прогноза
118. Лаговый аспект сбалансированности экономики основан на:
а) взаимосвязи между объемом продукции и затратами факторов производства
б) распределении во времени затрат факторов производства и достигаемого при их взаимодействии эффекта
в) пропорциях между подразделениями общественного производства
г) взаимосвязях межотраслевых потоков продукции с элементами конечного потребления
119. Межотраслевые балансы производства и распределения продукции и услуг в Республике Беларусь разрабатывает:
а) Министерство статистики и анализа
б) Министерство экономики
в) Министерство финансов
г) Правительство Республики Беларусь
120. Структурный аспект сбалансированности экономики основан на:
а) взаимосвязи между объемом продукции и затратами факторов производства
б) распределении во времени затрат факторов производства и достигаемого при ихвзаимодействии эффекта
в) пропорциях между подразделениями общественного производства
г) взаимосвязях межотраслевых потоков продукции с элементами конечного потребления