МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
450074, г. Уфа, Тел./факс:
ул. Заки Валиди,32 E-mail:
Специальность 080100.62 «Экономика»
Дисциплина «Эконометрика»
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМЕТРИКА»
1. Эконометрика Как наука. История развития эконометрики.
2. Предмет, цель и задачи эконометрики.
3. Эконометрическая модель – основа механизма эконометрического моделирования. Классы моделей.
4. Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях экономических явления.
5. Этапы эконометрического моделирования.
6. Понятия о детерминированных и стохастических процессах.
7. Статистическая зависимость (независимость) случайных переменных.
8. Понятие функциональной и статистической зависимостей.
9. Методы прогнозирования.
10. Спецификация эконометрических моделей.
11. Этапы проведения комплексного корреляционно-регрессионного анализа.
12. Регрессионная модель с одним уравнением и требования к ее построению.
13. Спецификация моделей парной регрессии.
14. Понятие о стандартной ошибке и оценка существенности коэффициента регрессии.
15. Оценка параметров парной регрессии и их экономическая интерпретация.
16. Расчет и интерпретация коэффициента корреляции для парной регрессии.
17. Коэффициент детерминации и его характеристика.
18. Дисперсионный анализ: сущность и методика проведения.
19. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
20. Средняя ошибка аппроксимации.
21. Нелинейные регрессии и их характеристика. Линеаризация в нелинейных регрессиях.
22. Статистическое изучение парной нелинейной регрессии эконометрической модели.
23. Расчет индекса корреляции для парной нелинейной регрессии.
24. Отбор факторных признаков при построении множественной регрессии.
25. Оценка параметров множественной регрессии.
26. Отбор факторных признаков при построении множественной регрессии.
27. Множественная и частная корреляция.
28. Задачи множественного корреляционно-регрессионного анализа.
29. Понятие мультиколлинеарности и способы ее устранения.
30. Частный коэффициент корреляции.
31. t-критерий Стьюдента в оценке значимости коэффициента корреляции.
32. Понятие о коэффициенте эластичности и его характеристика.
33. β-коэффициент линейной регрессии и его применение.
34. Индексы множественной корреляции и детерминации и их характеристика.
35. Прогнозирование по уравнению регрессии.
36. Предпосылки метода наименьших квадратов.
37. Гомоскедастичность и гетероскедастичность остатков.
38. Тесты проверки на гетероскедастичность и их характеристика.
39. Сущность обобщенного метода наименьших квадратов.
40. Временной ряд и его составляющие.
41. Моделирование временных рядов.
42. Аддитивная и мультипликативная модель временного ряда.
43. Моделирование тенденции временного ряда.
44. Основные типы трендов и их распознавание.
45. Выявление сезонной компоненты во временном ряду.
46. Выявление случайной компоненты во временном ряду.
47. Понятие автокорреляции и авторегрессии временного ряда. Виды автокорреляции.
48. Выявление автокорреляции остатков по критерию Дарбина–Уотсона.
49. Методы коррелирования и проверка гипотез о коинтеграции.
50. Ряд Фурье и его применение в оценке тренда.
Ст. преподаватель С.Ю. Богданова