Проверка регрессионной неоднородности данных

Для выполнения поставленных задач необходимо предварительно провести регрессионный анализ по переменным Х1 и Х2, затем в открывшемся окне (Рис. 13) выбрать пункт меню Тесты – Тест Чоу.

Рисунок 13 - Выбор теста Чоу

Далее в открывшемся окне переставляем переключатель в положение Название фиктивной переменной и в списке выбираем F1.

Рисунок 14 - Диалоговое окно Тест Чоу.

 

 

Рисунок 15 - Результаты теста Чоу по переменной F1.

Поскольку p-значение статистики Чоу менее критического значения 0,05, то п нулевая гипотеза об отсутствии структурной разницы по данной фиктивной переменной отвергается.

Построим модель множественной регрессии с учетом инструментальной переменной F4. Результаты оценки параметров модели приведены на рисунке 16.

Рисунок 16 - Результаты оценки параметров модели регрессии с учетом инструментальной переменной

 

В целом, модель регрессии является значимой с коэффициентом детерминации 0,727.

Как и следовало ожидать по результатам проверки по тесту Чоу, регрессионный коэффициент при переменной F1 оказался незначимым. Коэффициент при переменной Х1 значим на уровне 0,1, а при переменной Х2 – на уровне 0,01. Относительно значений и знаков коэффициентов регрессии можно сделать следующие выводы: Величина средней заработной платы уменьшается при росте числа лет обучения на 3,187 тыс. руб. ; средняя заработная плата увеличивается при росте числа лет стажа на 4,558 тыс. руб.