Фиктивная переменная сдвига: назначение; спецификация

Фиктивная переменная (англ. dummy variable) — качественная переменная, принимающая значения 0 и 1, включаемая в эконометрическую модель для учёта влияния качественных признаков и событий на объясняемую переменную.

 

Фиктивная переменная сдвига - это переменная, которая меняет точку пересечения линии регрессии с осью ординат в случае применения качественной переменной.

 

— модель с фиктивной переменной сдвига;
Переход фиктивной переменной с одной градации на другую вызывает скачкообразное изменение эндогенной переменной. Фиктивные переменные, которые приводят лишь к скачкообразному изменению эндогенной переменной, называются фиктивными переменными сдвига

Фиктивные переменные применяют при построение динамических моделей, когда с определенного момента времени начинает действовать какой-либо качественный признак.

 

Введение дополнительного слагаемого в спецификацию модели позволяет учесть возможность одновременного сдвига (изменение свободного коэффициента) и наклона (коэффициента при количественном регрессоре) прямой зависимости переменной y от x.

 

начение фиктивной переменной dt=0 называется базовым, или сравнительным. Выбор базового значения определяется целями исследования или принимается произвольно. При замене базового значения переменной суть модели не меняется, а меняется знак параметра Yнапротивоположный. Для того чтобы дать интерпретацию параметру δ, определим условное мат. ожидание зависимой переменной:

Т.о., величина δ -это среднее изменение изучаемого признака при переходе из одной категории в другую при неизменных значениях остальных параметров.

Геометрическая интерпретация параметра δ: