Автокорреляция остатков

Для проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции случайной переменной сравниваются наблюдаемое и критические значения статистики Дарбина–Уотсона.

Найдите наблюдаемое значение статистики , используя в качестве оценок значений случайной переменной соответствующие значения остатков, выполнив действия, приведенные ниже.

На листе «Регрессия» объедините ячейки D23 и E23 и введите название «Условие 3».

В ячейку D24 введите название «Числитель dнабл».

В ячейки D25:D43 введите формулу массива

{= (C25:C43 – C26:C44)^2}.

В ячейку C45 введите слово Суммы.

В ячейку D45 введите формулу = СУММ(D25:D43).

В ячейку E24 введите название «Знаменатель dнабл».

В ячейки E25:E44 введите формулу массива {= (C25:C44)^2}.

В ячейку E45 введите формулу = СУММ(E25:E44).

В ячейку D47 введите название «dнабл».

В ячейку E47 введите формулу для вычисления dнабл = D45/E45.

 

Примечание – Выводы о выполнении условий Гаусса–Маркова подробно описаны в разделе «Эконометрический анализ построения модели парной регрессии».