Адаптивные модели прогнозирования

 

При краткосрочном прогнозировании, а также при прогнозировании в ситуации изменения внешних условий, когда наиболее важным является последняя реализация исследуемого процесса, наиболее эффективными являются адаптивные методы, учитывающие неравноценность уравнений временного ряда.

 

Функция	Адекватность	Точность
Критерий пиков	R/S критерий	t критерий Стьюдента	d критерий Дарбина-Уотсона
Линейная
Показательная
…
Модель Брауна

 

Адаптивные модели прогнозирования – это модели дисконтирования данных, способные быстро приспосабливать свою структуру и параметры к изменению условий.

Все адаптивные модели базируются на двух схемах:

1. Скользящего среднего (СС модели)

2. Авторегрессии (АР модели)

Существует три типа моделей:

1. СС модели

2. АР модели

3. АРИСС модели – смешанные модели интегрированного скользящего среднего